所謂蒙特卡洛模擬右犹，就是隨機產生大量的資產分配方案，然后再計算各種分配方案下，所得到的波動率震肮、夏普率，再根據最優(yōu)的夏普率，反查資產分配方案。 主要...

基本概念 現(xiàn)代投資組合理論（MPT）是由馬科維茨于1952年提出的伴栓，是現(xiàn)代金融7個基本理論之一。它用數(shù)學術語描述了多元化和風險管理等概念雨饺，為投資...