作者簡介：金融量化師，人生思考者航夺。這是我第357篇原創(chuàng)文章蕉朵，感謝您的關(guān)注和轉(zhuǎn)發(fā)。
這個問題前幾天還真有人在問我阳掐。在解答這個問題前始衅，我覺得大家先要搞清楚三個概念：
1冷蚂、有監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)；2汛闸、無監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)蝙茶；3、深度學(xué)習(xí)诸老。這三者都可以叫實現(xiàn)人工智能的工具隆夯，或者說，隨著技術(shù)的進(jìn)步别伏，人們從有監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)到無監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)蹄衷，再到深度學(xué)習(xí)，已經(jīng)為人工智能的實現(xiàn)找到了更接近的工具厘肮。
有監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)愧口，解決的主要是回歸問題（或者叫梯度下降問題），算法包括決策樹學(xué)習(xí)类茂、歸納邏輯編程调卑、增強(qiáng)學(xué)習(xí)和貝葉斯網(wǎng)絡(luò)等。就是人們給定方向大咱，由機(jī)器幫助你找到最接近的路徑。在金融市場中注益，就是你給定目標(biāo)碴巾，機(jī)器會通過計算得出哪個參數(shù)最好。比如丑搔，通常用的單均線策略厦瓢，你想要收益最大化，那么機(jī)器很容易幫助你找到這條均線的最優(yōu)解（5日均線還是10日均線啤月，還是15日均線）煮仇。
無監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)，解決的主要是聚類問題（或者叫分類分堆問題）谎仲。算法包括k-means浙垫、PCA、gmm等郑诺。主要是兩類夹姥，一是基于概率密度函數(shù)估算的聚類，另一種是基于樣本間相似性度量的聚類辙诞。在金融市場中辙售，就是如何把市場數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，當(dāng)然這種聚類并不是你事先設(shè)定的標(biāo)簽飞涂。比如旦部，股票中的多因子策略祈搜，你并不知道哪些因子有效，機(jī)器會通過算法幫你找出來（可能是波動率+市盈率+換手率）士八。
深度學(xué)習(xí)容燕，解決的主要是修正問題（或者叫自我提高問題）。算法包括深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)曹铃、深度堆疊網(wǎng)絡(luò)等缰趋。就是在1和2的基礎(chǔ)上，結(jié)合計算結(jié)果反過來對過程參數(shù)進(jìn)行再修正陕见，從而提高自我預(yù)測能力秘血。比如，震驚圍棋界的阿爾法狗评甜、阿爾法元都算是一種自我訓(xùn)練提升的人工智能灰粮。從理論上講，金融市場也可以采取這樣的方法忍坷，來找到致勝的“葵花寶典”粘舟。
這樣，我們再回到題目的問題上佩研，就是人工智能到底能不能自已生成“超人類”的金融模型柑肴。
如果你是一名有超過十年交易經(jīng)驗的資深手工交易員，你通常是這樣進(jìn)行操作的旬薯。1晰骑、一眼就可以看出這個金融品種應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行最佳分類；2绊序、迅速調(diào)整交易策略中的核心參數(shù)與之匹配硕舆；3、在市場沒有變化的情況下骤公，嚴(yán)格執(zhí)行交易紀(jì)律抚官；4、在市場有變化的情況下阶捆，迅速判斷如何調(diào)整分類或核心參數(shù)凌节。分類---調(diào)整---堅持---修正，這是一條回路洒试。這四條的核心都是建立在充分理解交易原理的基礎(chǔ)上刊咳，所謂交易原理也可以理解為市場人群的心理。
如果人工智能想完成這些工作儡司，就必須要清楚地知道如何實現(xiàn)這四步娱挨，但目前來講，通過黑箱實現(xiàn)的所謂人工智能捕犬，通常都會被矩陣轉(zhuǎn)換跷坝、算法優(yōu)化中的噪音所干擾酵镜，而一個十分復(fù)雜的超級神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，常常已經(jīng)超出了人類的理解柴钻，你也就無法判斷這個超級智能提供給你的東西或策略是否可用淮韭。我們最擔(dān)心的是“這個東西賺錢了，我們不知道為什么贴届；這個東西虧錢了靠粪，我們也不知道為什么”，在未知面前毫蚓，我們無法向前走占键。
我們這些老家伙（用手拍進(jìn)行交易十年以上的人），也在向人工智能轉(zhuǎn)型元潘，但我們用的方法是畔乙，在這四個過程中由“機(jī)器主導(dǎo)運(yùn)算，人工篩除噪音”翩概。當(dāng)然牲距，這也是有科學(xué)根據(jù)的，因為“泰勒”連續(xù)不等式告訴我們钥庇，之所以你搞的那么復(fù)雜牍鞠，是因為你沒找到交易市場上的核心東西是什么。但未來已來评姨，我們也知道在不遠(yuǎn)的將來皮服，一定有一個大師，不但精通交易参咙，還精通編程，這樣他就一定可以在投資領(lǐng)域創(chuàng)造出一個新的神---“阿爾法錢”硫眯。
在這條路上蕴侧，真正的大師都閉口不談，我之所以敢講两入，是因為我和你們一樣净宵，也是一個“摸著石頭過河”的探索者。
作者簡介：二十年編程裹纳，十五年交易择葡，四十年人生。中國第一屆國際高校量化大賽三個隊的指導(dǎo)老師剃氧；《金融量化簡史》十七集小視頻的作者敏储；新媒體矩陣“十點洞見”原創(chuàng)撰稿人。
