自動(dòng)加減倉策略開發(fā)
配置倉位的方法
- 固定金額交易模式，C系列策略
- 固定風(fēng)險(xiǎn)比例模式旭蠕，各品種等權(quán)重配置
- 根據(jù)某些技術(shù)指標(biāo)配置停团，如波動(dòng)率固定模式——海龜策略
- 凱里公式旷坦、賭徒策略等統(tǒng)計(jì)方法
海龜交易策略
基本框架
- 市場(chǎng)選擇：成交量好，流動(dòng)性高的市場(chǎng)
- 入場(chǎng)條件：唐奇安通道突破入場(chǎng)
- 頭寸規(guī)模：波動(dòng)幅度來決定買賣數(shù)量的大小
- 倉位控制：波動(dòng)率加倉
- 止盈止損：波動(dòng)率止損客蹋；唐奇安通道止盈
頭寸規(guī)模
海龜交易中的頭寸規(guī)模
倉位的基本單位
倉位的基本單位
初始建倉
- 建倉的動(dòng)作來自于趨勢(shì)突破信號(hào)的產(chǎn)生
- 價(jià)格沖破上軌塞蹭，產(chǎn)生一個(gè)買的建倉信號(hào)
- 價(jià)格跌破下軌，產(chǎn)生一個(gè)賣空的建倉信號(hào)
倉位管理
倉位管理
止盈止損
止盈止損
自動(dòng)加減倉策略
自動(dòng)配置手?jǐn)?shù)
固定金額等權(quán)重
進(jìn)場(chǎng)
- 高低點(diǎn)均線的唐奇安通道讶坯，上軌HH番电，下軌LL四康，中軌MIDHL
- 收盤價(jià)突破上軌做多倦零，突破下軌做空
減倉
- 計(jì)算ATR
- 減倉手?jǐn)?shù)——配置手?jǐn)?shù)的一半
- 多頭：收盤價(jià)在當(dāng)前上軌之下且浮盈點(diǎn)數(shù)已超過N倍ATR
- 空頭：收盤價(jià)在當(dāng)前下軌之上且浮盈點(diǎn)數(shù)已超過N倍ATR
——實(shí)際效果為部分止盈
止損
入場(chǎng)位置中軌止損
ATR在止盈止損中的應(yīng)用
計(jì)算指標(biāo)
- ATR
- 雙均線
- 唐奇安通道——（HH，LL）
入場(chǎng)條件
- 短均線 > 長(zhǎng)均線 + 高點(diǎn)突破HH绸吸，多頭入場(chǎng)
- 短均線 < 長(zhǎng)均線 + 低點(diǎn)突破LL婉烟，空頭入場(chǎng)
加倉一次
加倉相同手?jǐn)?shù)
- 多頭加倉：Close > Open （入場(chǎng)bar）+ ATR
- 空頭加倉：Close < Open（入場(chǎng)bar）- ATR
出場(chǎng)條件
一次性出場(chǎng)
動(dòng)態(tài)調(diào)整止損（根據(jù)品種自身的波動(dòng)率情況設(shè)定娩井，與YOYO止損不同）
- 多頭出場(chǎng)：Close < Open（入場(chǎng)bar）- 2 * ATR
- 空頭出場(chǎng)：Close > Open（入場(chǎng)bar）+ 2 * ATR
-
與吊燈止損法或者ATR棘輪法結(jié)合使用
結(jié)合ATR棘輪法
ATR棘輪法
ATR棘輪法
ATR棘輪法
小結(jié)
趨勢(shì)跟蹤的邏輯
趨勢(shì)跟蹤的邏輯
策略生成
策略生成
避免過度優(yōu)化的陷阱
避免過度優(yōu)化
策略上下線
策略上下線
