本節(jié)我們介紹相關系數(shù)法
該方法用于判別因子是否有效的最簡單方法拿撩，操作流程如下：
- 每月最后一個交易日螟蒸，計算每只股票的因子
- 每月最后一個交易日茅坛，計算每只股票在該日后20日的收益率
- 每月最后一個交易自观挎，計算因子和次月收益率的相關系數(shù)挪凑，
按照時間不同，會得到兩條序列夯巷，首先計算皮爾遜相關系數(shù)赛惩，如果無明顯特征，則計算斯皮爾曼相關系數(shù)（使用數(shù)據(jù)的索引計算皮爾遜相關系數(shù)） - 每只股票鞭莽，不同時間點有個相關系數(shù)IC坊秸，求取平均值
- 相關系數(shù)或者秩相關系數(shù)平均值在合理的區(qū)間則表現(xiàn)出相關特性麸祷。
- 逐月統(tǒng)計所選股票的相關系數(shù)澎怒。正相關，負相關和不相關的月數(shù)目作為判別該因子是否有效的依據(jù)阶牍。
