開始正文之前览妖，先插一段題外話。

引子

昨晚看到芳姐的文章揽祥，提到了對于焦慮的看法讽膏，真是說到我心坎上了，這里摘抄芳姐原文如下：

焦慮拄丰，人人都會產(chǎn)生府树。

我對待焦慮的方法，就是行動起來料按，不害怕失敗奄侠，不要求完美。

焦慮的本質(zhì)是對自己過高的期望载矿，過度擔(dān)心失敗的后果垄潮。

我看完深以為然。為了克服自己的焦慮闷盔，我決定行動起來弯洗，完成比完美更重要。

1. 量化交易分類

幾天前我寫了一篇《穿越牛熊的投資方式——Token量化交易》逢勾，簡介了量化交易的基本概念牡整，今天我來介紹具體的量化交易策略。

總的來說溺拱，量化交易策略分為以下四種類型：

①高頻交易

②CTA（Commodity Trading Advisor）商品交易顧問

③統(tǒng)計套利

④Alpha（補(bǔ)充中文）

本文介紹第一種：高頻交易逃贝。其余幾種后續(xù)會撰文說明。

說明一下量化交易的基本理念盟迟，就是四個字：低買高賣秋泳！

基本理念很容易理解，但最難的是判斷什么時候買攒菠，什么時候賣！

下面詳細(xì)介紹一下高頻交易歉闰，實際感受一下量化交易的策略辖众。

2. 高頻交易

這是我在網(wǎng)上找的一張早期交易所買賣比特幣的圖片卓起，當(dāng)時比特幣的價格才1萬多，那時交易所還可以使用法幣進(jìn)行交易凹炸。

雖然現(xiàn)在交易所只能幣幣交易戏阅，但基本思路還是可以借鑒的。

下面來說一下高頻交易的具體做法：

如上圖所示：圖中左半部分是買單啤它，右半部分是賣單奕筐，分別顯示了不同價格的掛單數(shù)量。

假設(shè)大款美女小何聽人說現(xiàn)在恰逢熊市变骡，是買入BTC的好時機(jī)离赫，她攜款入場想買入5個BTC，她現(xiàn)在有兩種選擇：一是直接掛單購買5個BTC塌碌，二是按照市場上的價格直接吃單渊胸。由于美女的時間比較寶貴，又是急性子台妆，她想直接吃單迅速購買5個BTC翎猛。

這樣會有什么結(jié)果呢？這就會導(dǎo)致圖片中右側(cè)的賣單大量成交接剩，最上方的七個單子迅速成交切厘，直到第八個10377的賣單才Hold住懊缺！因此疫稿，賣出價從10361元迅速提高到10377元。簡單的說就是買的比較貴桐汤！

當(dāng)然這種沖擊只是暫時的而克，因為同一時間還有人想賣出BTC，價格在短時間之內(nèi)還會恢復(fù)怔毛。

反之賣幣也是類似的员萍。假設(shè)IT男小趙緊衣縮食，成天吃泡面購買了BTC拣度，但無奈信用卡還款日到來碎绎，必須賣幣換來人民幣還信用卡，由于比較著急抗果，他也選擇直接吃單迅速賣出5個BTC筋帖，這就會導(dǎo)致圖片中左側(cè)的買單大量成交，買入價從10360元直接降低到10348元冤馏。簡單的說就是賣的比較便宜日麸。

那如何利用高頻量化來賺取收益呢？答案很簡單，就是利用其中的這個差價代箭。

還以圖中的掛單為例墩划，如果美女小何直接買入5個幣，那么價格會漲到10377嗡综，如果IT男小趙賣出5個幣乙帮，價格會跌到10348，這兩者之間的差價就是利潤空間极景。

程序會在稍低于10377的價格掛賣單察净，如按照10376.5的價格賣BTC給小何；同時會以稍高于10348的價格掛買單盼樟，如按照10348.5的價格買入小趙的BTC氢卡。

如果上述情況發(fā)生了，那就相當(dāng)于程序以10348.5的價格買入小趙的BTC恤批，再以10376.5的價格把BTC賣給小何异吻，順理成章的賺到了其中的差價。

雖然不會每次都如此完美喜庞，但是在概率的作用下诀浪，賺錢的幾率實際高得驚人。

簡單的說延都，程序既在買入方下單雷猪，也在賣出方下單，只要兩邊能夠順利成交晰房，就可以賺取到其中的差價求摇。

當(dāng)然使用這個策略時，必須要注意掛單的深度殊者，也就是說買單和賣單都要有比較多的委托單才可以執(zhí)行与境。

這個策略最大的好處是TA并不關(guān)心歷史行情和歷史成交量，只要買賣雙方有足夠的深度和交易差猖吴，單次盈利的概率還是很高的摔刁。

3. 高頻交易的局限性

弄明白了高頻交易的原理，你一定很感慨海蔽，這賺錢也太容易了吧共屈。

是的，如果不考慮交易手續(xù)費党窜，高頻交易真的是一門好生意拗引。

在2017年初以前，國內(nèi)的各個數(shù)字貨幣交易所為了鼓勵交易幌衣，都不收取任何手續(xù)費矾削。那時真的是高頻交易的天堂！

聽說有大神用高頻交易的策略，在2014年8月到2017年初這兩年多的時間怔软，資金從最初的200元變成了80個BTC垦细。真是驚為天人择镇！

這個事實再一次證明：凡事趕早不趕晚挡逼。

當(dāng)然我們現(xiàn)在看到的只是一個結(jié)果，其本質(zhì)都是：認(rèn)知變現(xiàn)腻豌！

現(xiàn)在各大交易所都收取萬分之五到千分之一不等的手續(xù)費家坎，高頻交易現(xiàn)在已經(jīng)沒有很大的市場了。

當(dāng)然吝梅，如果你能從交易所拿到極其優(yōu)惠的手續(xù)費虱疏，而且所租用的服務(wù)器與交易所服務(wù)器的延時足夠小，高頻交易仍然是個不錯的躺賺策略苏携。

4. 為什么學(xué)習(xí)高頻交易

雖然高頻交易在現(xiàn)在的幣市中不太適用做瞪，但是我們?nèi)匀豢梢詮闹袑W(xué)到一些東西。

4.1 學(xué)習(xí)高頻交易背后的思想

所有的量化交易都可以粗略分為2步：

①建立數(shù)學(xué)模型

②編程實現(xiàn)右冻，回測驗證

其中最關(guān)鍵的就是第一步建立數(shù)學(xué)模型装蓬，或者說數(shù)學(xué)模型后的思考方法才是最寶貴的。

我覺得全世界最聰明的人差不多都集中在金融圈和IT圈纱扭，而量化交易無疑集中了金融圈和IT圈最厲害的人牍帚，所以他們研究出來的方法一定有其高明之處，觸類旁通乳蛾，在其它場合說不定用得到暗赶。

這個方法不一定保證每次都能賺到錢，但只要是大概率能賺到錢肃叶，積少成多后就是一門好生意蹂随！

4.2 學(xué)習(xí)量化思想，人工模擬

明白了高頻交易背后的原理因惭，我們是不是可以參照它的思想：人工模擬岳锁。

比如在交易所的買一和賣一各掛上一筆小單，賺取其中的差價筛欢。雖然在單邊行情時不一定能盈利浸锨，但在震蕩行情中盈利的概率就要大很多。

實際上現(xiàn)在的場外交易（交易法幣和數(shù)字貨幣）就是上述邏輯版姑，在買賣雙方各賺一筆柱搜。而大多數(shù)人為了能夠快速的用法幣買賣數(shù)字貨幣，愿意接受買賣之間的差價剥险！而這個差價聪蘸，就是場外交易的盈利空間。

4.3 關(guān)于機(jī)器人

說完量化高頻交易，我不禁聯(lián)想到前一段幣乎上火爆的機(jī)器人點贊健爬。

高頻交易中的高頻刷單控乾，是不是與現(xiàn)在幣乎上機(jī)器人點贊刷刷刷很像？

聽說昨天官方很低調(diào)的封掉了一批機(jī)器人賬戶娜遵，我最直觀的感受：今早給各位大V點贊蜕衡，我竟然有機(jī)會搶到100贊以內(nèi)，真是讓人興奮设拟。

除了大快人心之外慨仿，我想稍微引申一下，不妨把自己從幣乎抽身出來纳胧，站在一個更高的維度去看待機(jī)器人這個事情镰吆。

現(xiàn)在各大交易所都有機(jī)器人（程序）自動交易，是大家心照不宣的秘密跑慕。

其實各個交易網(wǎng)站都提供了API（Application Programming Interface）万皿，也就是應(yīng)用程序編程接口，就是鼓勵人們使用程序進(jìn)行交易核行。

所以與其在幣乎上抱怨機(jī)器人動了自己的奶酪牢硅，還不如踏踏實實的學(xué)一點編程，看看如何從交易所中獲利钮科。

其實機(jī)器人與人的競爭唤衫，本質(zhì)上還是人和人之間的競爭，只不過工具不同而已绵脯。

文章最后舉一個可能引起爭議的例子：春運期間佳励，如果其他人都通過搶票軟件買到了回家的火車票，而我人工刷票卻屢屢失敗蛆挫，那我會選擇使用搶票軟件赃承。

推而廣之，現(xiàn)在學(xué)習(xí)編程真的是大勢所趨悴侵！

套用一句金馬的名言：永遠(yuǎn)不要給自己設(shè)限瞧剖！

為了避免被小伙伴們過度解讀我這個例子，我聲明我自己絕不使用點贊機(jī)器人可免，原因有三：

①使用點贊機(jī)器人有違我自己的原則

②如果使用了點贊機(jī)器人導(dǎo)致封號得不償失

③我還要留出我寶貴的能量值給本文的優(yōu)秀評論暴擊呢抓于，哈哈

結(jié)語

綜上所述，投資自己浇借，提升認(rèn)知捉撮，讓自己變得更強(qiáng)才是王道！

與君共勉妇垢。