成功交易的秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這個(gè)交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個(gè)性的桑寨，有完善的交易思想、細(xì)致的市場分析和整體操作方案的忿檩，在風(fēng)險(xiǎn)市場的贏家都有自已的交易系統(tǒng)尉尾，因此尋找適合自已的交易系統(tǒng)與完善自已的交易系統(tǒng)是專業(yè)交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。 什么是交易系統(tǒng)燥透？交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系沙咏。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定班套。這種規(guī)定必須是客觀的肢藐、唯一的，不允許有任何不同的解釋吱韭。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)吆豹，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險(xiǎn)特征。 交易系統(tǒng)的特點(diǎn)在于它的完整性和客觀性痘煤。它保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性凑阶。從理論上來說，對任何使用者而言速勇，如果使用條件完全相同晌砾，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復(fù)性即是方法的科學(xué)性烦磁，系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法养匈。 大部分投資人往往把決策的重點(diǎn)放在對市場的分析和判斷上，其實(shí)這是非常偏頗的都伪。成功的投資不但需要正確的市場分析呕乎，而且需要正確的風(fēng)險(xiǎn)管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的陨晶，其次是風(fēng)險(xiǎn)管理猬仁，再次才是分析技能。市場分析是管理的前提先誉，只有從正確的市場分析出發(fā)湿刽，才能建立起具有正期望值的交易系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)管理只有在正期望值的交易系統(tǒng)下才能發(fā)揮其最大效用褐耳，而心理控制正是兩者的聯(lián)系橋梁和紐帶诈闺。一個(gè)人如果心理素質(zhì)不好，則往往會(huì)偏離正確的市場分析方法铃芦，以主觀愿望代替客觀分析雅镊，也常常會(huì)背離風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。 投資人若想在效率市場持續(xù)穩(wěn)定的贏利刃滓，必須成功的解決兩大問題： 1仁烹、如何在高度隨機(jī)的價(jià)格波動(dòng)中尋找非隨機(jī)的部分； 2咧虎、如何有效的控制自身的心理弱點(diǎn)卓缰，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實(shí)踐都證明砰诵，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手僚饭。 大多數(shù)投資者在進(jìn)入市場的時(shí)候，對市場的認(rèn)識沒有系統(tǒng)的觀點(diǎn)胧砰。很多投資人根據(jù)對市場的某種認(rèn)識鳍鸵，就片面的承認(rèn)或否認(rèn)一種交易思路的可行性，其實(shí)他們不知道尉间，要想客觀的評價(jià)一種交易方法偿乖，就要確認(rèn)該方法在統(tǒng)計(jì)概率意義上的有效性击罪。無論是隨機(jī)還是非隨機(jī)的價(jià)格波動(dòng)中不具備統(tǒng)計(jì)意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機(jī)會(huì)而沒有長期穩(wěn)定獲勝的可能贪薪。而交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和評價(jià)方式可以幫助投資者有效的克服對方法認(rèn)識的盲目性和片面性媳禁。 交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)踐證明画切，不使用交易系統(tǒng)的投資人竣稽，難以準(zhǔn)確而系統(tǒng)的控制風(fēng)險(xiǎn)。沒有交易系統(tǒng)做指導(dǎo)時(shí)霍弹，投資人很難定量評估每次進(jìn)場交易的風(fēng)險(xiǎn)毫别，并且很難評估單次交易的風(fēng)險(xiǎn)在總體風(fēng)險(xiǎn)中的意義。而交易系統(tǒng)的使用典格，可以明確的告訴投資人每次交易的預(yù)期利潤率岛宦、預(yù)期損失金額、預(yù)期最大虧損耍缴、預(yù)期連續(xù)贏利次數(shù)砾肺、預(yù)期連續(xù)虧損次數(shù)等，這些都是投資風(fēng)險(xiǎn)管理的重要參數(shù)防嗡。 幫助投資人有效的克服心理弱點(diǎn)变汪，可能是交易系統(tǒng)的最大功用。交易系統(tǒng)使交易決策的過程更加程序化蚁趁、公開化疫衩、理性化。投資人可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過程轉(zhuǎn)變?yōu)槎康臄?shù)值化的選擇過程荣德，即單純判定信號系統(tǒng)的反映以及執(zhí)行信號所代表的決策。 交易系統(tǒng)幾個(gè)核心內(nèi)涵 1童芹、心態(tài)核心涮瞻。 在交易系統(tǒng)沒有提出可交易各股時(shí)期，心態(tài)如何擺正假褪，并且做到行與心合一署咽，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易的首要條件。如果生音，一套很好的交易系統(tǒng)宁否，但心態(tài)急躁，無法忍耐空倉或者視那些持續(xù)飚升但不知道如何控制風(fēng)險(xiǎn)才為合理而又強(qiáng)行介入缀遍，那么慕匠，作為脫離交易系統(tǒng)控制，導(dǎo)致的失敗域醇，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序失敗台谊，是心態(tài)失敗導(dǎo)致了交易失敗蓉媳。因此，偶認(rèn)為锅铅，心態(tài)是最重要的酪呻，心態(tài)決定交易系統(tǒng)的成敗。 2盐须、得失核心玩荠。 不同的資金起點(diǎn)，有不同的得失贼邓。如100萬與3萬阶冈，年一倍，其交易次序是一致的立帖，但掌握100萬的個(gè)體眼溶，其將收益目標(biāo)降低到年50%，其收益高于3萬翻倍許多晓勇，其心理要求和技術(shù)要求就會(huì)大幅度的降低堂飞。因此，導(dǎo)致了不同的交易系系統(tǒng)性質(zhì)绑咱，100萬的個(gè)體很有可能看重中線交易系統(tǒng)绰筛，3萬的個(gè)體很有可能看重短線交易。 3描融、技術(shù)核心铝噩。 市場獲利模式就三種，超跌反彈窿克、高拋低吸骏庸、強(qiáng)勢追高。 1年叮、超跌反彈具被，超，超到什么程度必反只损？彈一姿，彈到什么程度必跌？ 2跃惫、高拋低吸叮叹，高，高到什么程度為高爆存？低蛉顽，低到什么程度為低？吸先较，吸是一次還是多次蜂林？ 3遥诉、強(qiáng)勢追高，強(qiáng)噪叙，什么時(shí)期可以追矮锈，什么時(shí)期不能追？追睁蕾，高到什么程度還可以追苞笨？超跌反彈不同的人有不同的分析基點(diǎn)，那么子眶，定義這個(gè)超瀑凝，就可以采用歷史統(tǒng)計(jì)來實(shí)現(xiàn)。例如臭杰，高點(diǎn)下降超過60%粤咪，并且在形態(tài)、成交量分布等等技術(shù)渴杆，都達(dá)到適當(dāng)寥枝，那么，這個(gè)超磁奖，就是必反的定義囊拜。歷史統(tǒng)計(jì)應(yīng)該成功率非常高才對，如果比搭，還是很低冠跷，那么，這個(gè)就不是超身诺。高拋低吸偶認(rèn)為蜜托，從形式上，它應(yīng)該是某種通道的產(chǎn)物霉赡，達(dá)到通道的上軌橄务，拋出，達(dá)到通道的下軌同廉，低吸(在你的系統(tǒng)中有使用布林線進(jìn)行操作，但必須分析整個(gè)趨勢處在什么狀態(tài)柑司，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術(shù)分析指標(biāo)迫肖，但如果明顯處在一個(gè)上升或下降的趨勢之中，那么使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當(dāng)然在整理趨勢中也適用攒驰，這樣避免使用布林線等擺動(dòng)指數(shù)所發(fā)出的模糊或錯(cuò)誤信號）蟆湖。通道的下軌永遠(yuǎn)都都在K線之下，出現(xiàn)小概率在之上玻粪，應(yīng)該是抄底系統(tǒng)信號隅津。通道的上軌永遠(yuǎn)都在K線之上诬垂，出現(xiàn)小概率在之下，應(yīng)該是逃頂系統(tǒng)信號伦仍〗峋剑——與布林線有同曲異工之妙。 強(qiáng)勢追高 當(dāng)指數(shù)形成中級行情的時(shí)候充蓝，才追高隧枫，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高谓苟，但這要取決于歷史統(tǒng)計(jì)官脓，實(shí)際上，強(qiáng)勢追高是一種不理性的操作手法涝焙。在追高的選股時(shí)期卑笨，可以肯定手中有資金，行情在上漲仑撞，這部分資金踏空赤兴，那么，如果有上面兩種交易系統(tǒng)派草，就不存在踏空搀缠。只存在速度上的不同。 4近迁、控制核心 在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時(shí)期艺普，因?yàn)楸厝淮嬖诓淮_定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風(fēng)險(xiǎn)）降到最大可控程度，這個(gè)并不是技術(shù)交易系統(tǒng)的內(nèi)容抗悍。假設(shè)涂圆，一個(gè)可以達(dá)到70%成功率的技術(shù)交易系統(tǒng)，如果加入資金管理瑰步，可以提升到80%，那么璧眠，這個(gè)技術(shù)交易系統(tǒng)的成功率就是80%缩焦，而不是70%。 5责静、跟蹤核心 在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時(shí)期袁滥，并交易介入。后市趨勢跟蹤系統(tǒng)是否有轉(zhuǎn)市的可能存在灾螃，如果存在题翻，即立刻止贏。因此腰鬼，好的交易系統(tǒng)嵌赠，還應(yīng)該有一個(gè)配套的好的趨勢跟蹤系統(tǒng)存在塑荒，以決定趨勢的終結(jié)，以便于姜挺，讓利潤奔跑齿税。 6、空倉核心 當(dāng)交易系統(tǒng)沒有信號時(shí)期初家，是否能夠達(dá)到空倉所需要的心理素質(zhì)偎窘，這也是交易系統(tǒng)成敗的重大問題。 由此溜在，可以清晰看到陌知，技術(shù)交易系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一個(gè)部分，而不是全部掖肋。當(dāng)技術(shù)交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時(shí)期仆葡，并不是系統(tǒng)在做決策，實(shí)際上是人在綜合做出行為決策志笼。好的交易系統(tǒng)沿盅，包含了心態(tài)、技術(shù)纫溃、要求腰涧、忍耐、控制等等紊浩。所以窖铡，交易系統(tǒng)是綜合分析系統(tǒng)。來解決在正確的時(shí)機(jī)坊谁、選擇正確對象费彼、進(jìn)行正確的行為的決策系統(tǒng)。 自己的交易系統(tǒng)口芍。 1箍铲、交易流程圖及注意事項(xiàng)。 2鬓椭、資金管理及應(yīng)對事項(xiàng)颠猴。 3、價(jià)格頂?shù)追治龇椒ā?4小染、交易系統(tǒng)復(fù)利統(tǒng)計(jì)翘瓮。5、交易系統(tǒng)信號分布氧映。（以控制等待心態(tài)） 建立交易系統(tǒng)總體流程步驟一：『明確交易系統(tǒng)的依據(jù)』春畔； 建立交易系統(tǒng)的依據(jù)就是：『在市博弈總體不確定性的大環(huán)境下脱货，要發(fā)現(xiàn)和分離出價(jià)格運(yùn)動(dòng)的確定性因素』岛都，也就是要建立自己的『科學(xué)交易觀和正確交易方法論』律姨； 建立交易系統(tǒng)總體流程步驟二：『構(gòu)造交易系統(tǒng)』； A）要明確交易系統(tǒng)的目的：『克服人性弱點(diǎn)臼疫，便于知行合一』择份； B）要明確交易系統(tǒng)的特性：『整體性和明確性』； C）交易系統(tǒng)隨時(shí)間和證券市場外部環(huán)境變化烫堤，『本身要能夠修改和進(jìn)行參數(shù)調(diào)整』荣赶； D）交易系統(tǒng)的一些基本子系統(tǒng)：『行情判斷、板塊動(dòng)向鸽斟、風(fēng)險(xiǎn)管理拔创、人性控制』； 建立交易系統(tǒng)總體流程步驟三：『檢驗(yàn)交易系統(tǒng)』 A）檢驗(yàn)交易系統(tǒng)包括：『統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)富蓄、外推檢驗(yàn)和實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)』剩燥； B）要考慮交易成本； C）要考慮建倉資金量大小造成的回波效應(yīng)立倍； D）要考慮小概率事件對交易系統(tǒng)的影響灭红； 建立交易系統(tǒng)總體流程步驟四：『執(zhí)行交易系統(tǒng)』、『交易有依據(jù)口注、欲望要消除』变擒；『仔細(xì)看盤、仔細(xì)復(fù)盤寝志、揣摩多空主力的思路娇斑、勤動(dòng)腦多實(shí)踐』『正確地知行合一、交易執(zhí)行』 澈段。即按照一套交易系統(tǒng)進(jìn)行交易悠菜。系統(tǒng)交易者的時(shí)間和精力主要放在交易系統(tǒng)的開發(fā)中。市場中败富，對于采用趨勢型策略的系統(tǒng)交易者來說悔醋，成功開發(fā)一套交易系統(tǒng)的要素及其重要性比重.對系統(tǒng)的理解、洞察兽叮、應(yīng)變與創(chuàng)新芬骄。可見鹦聪，資金管理是最重要的要素账阻。在系統(tǒng)交易中，資金管理主要體現(xiàn)在以下三個(gè)層次上： 當(dāng)然泽本，不管是指標(biāo)公式淘太、交易公式，還是交易系統(tǒng)，其生命都源于交易策略蒲牧。交易策略是根據(jù)對市場的基本原理和運(yùn)行的非隨機(jī)性特征及規(guī)律性進(jìn)行深入研究后制訂的作戰(zhàn)原則和總體思路撇贺。我們經(jīng)常見到很多大資金管理人和操盤手并不去編什么公式，他們之所以成功冰抢，就是因?yàn)閷灰撞呗杂邢到y(tǒng)而深入的掌握松嘶。當(dāng)然，如果有了好的軟件挎扰，他們把自己的策略放進(jìn)公式里翠订，也會(huì)省下不少的時(shí)間和精力。不過凡事均有利弊遵倦，過于機(jī)械則會(huì)損害洞察力尽超、創(chuàng)造力和應(yīng)變能力。 一個(gè)交易系統(tǒng)的形成除了有市場普遍性具有的特點(diǎn)外梧躺，也應(yīng)有每個(gè)人個(gè)人的性格特點(diǎn)橙弱，對于即日交易（秒——小時(shí)）、短線（小時(shí)與天）燥狰、中線（周與月）棘脐、長線（月與年）不同交易方式的人（其中已含有個(gè)人的操作特點(diǎn)）也應(yīng)有所不同，對于不同的市場（股票龙致、期貨蛀缝、期權(quán)、價(jià)差交易目代、權(quán)證屈梁、基金、債券(資訊,行情)榛了、外匯等）在交易系統(tǒng)中各子項(xiàng)的偏重點(diǎn)也應(yīng)有所不同在讶，就是使用的技術(shù)分析系統(tǒng)參數(shù)也應(yīng)做充分的調(diào)整。交易策略也應(yīng)有主次之分從而使整個(gè)交易系統(tǒng)很明確霜大。不談交易之前的分析策略构哺，從交易一開始，交易系統(tǒng)最終要牢牢把握的就是三點(diǎn)（一個(gè)買點(diǎn)與二個(gè)賣點(diǎn)——止益目標(biāo)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)）战坤，從而在不明確的市場中以概率的方式獲勝（截短揚(yáng)長）從而獲取總的利潤曙强。