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寫在前面
交易有輸有贏奴艾，但是我們都希望它最終還是盈利的，即我們希望交易是正向期望的内斯。我們甚至希望哪一次能夠一夜暴富蕴潦，瘋狂的私募代幣轉(zhuǎn)眼快過去一年了。
甚至到現(xiàn)在俘闯，token小姐姐我還在做這個一夜暴富的夢潭苞，one world，one dream真朗！
多么美好～～～
無論如何此疹，夢想總是要有的，萬一實現(xiàn)了呢遮婶？
可2018就要過去了蝗碎，你的暴富夢實現(xiàn)了嗎？2019我們還是繼續(xù)“夢想”嗎旗扑？
那是當(dāng)然蹦骑！
做夢一直都是我最擅長的技能，最為舒服和讓人幸福的技能了臀防。
新年新氣象眠菇，做為追逐潮流的小姐姐，同樣也需要有新的改變袱衷。
在做夢的同時琼锋，我們可以做一點改變，穩(wěn)扎穩(wěn)打祟昭，穩(wěn)定的賺點小錢當(dāng)零花錢也是可以的。
錢怖侦，我是不介意太多的～（新年碼字不易篡悟，我更不介意你的贊賞～）
? 那怎么才能穩(wěn)定的盈利呢谜叹？
從數(shù)學(xué)的角度理解就是，我們構(gòu)建一個穩(wěn)定的交易系統(tǒng)（交易下單有固定套路）搬葬，保證數(shù)學(xué)期望為正即可荷腊。
Part.1 數(shù)學(xué)期望值
如果一個交易系統(tǒng)的數(shù)學(xué)期望值為正，就是一個賺錢的交易系統(tǒng)急凰，否則就是一個虧錢的交易系統(tǒng)女仰。
用公式表示為：
EP(數(shù)學(xué)期望值)=A1 x B1 – A2 x B2
A1=勝率， B1=贏的利潤額抡锈， A2=敗率疾忍， B2=輸?shù)奶潛p額，R為盈虧比
上述公式還可以簡化為
EP=A1 x B1 – (1-A1) x B2.
B1與B2的關(guān)系進(jìn)行簡化床三， 即 B1=R x B2 (R為盈虧比)一罩，
簡化為：
EP=A1 x B2 x R – (1-A1) x B2.
EP為正，則是一個盈利的交易系統(tǒng)撇簿；
EP為負(fù)聂渊，則是一個虧損的交易系統(tǒng)。
? 一般我們都會控制虧損額四瘫，即Ｂ２一定
如果在高勝率A1的支持下汉嗽，盈虧比 R相對較低也可以保持盈利（A1 x R一增一減互相抵消），而勝率A1相對較低的話找蜜，就必須通過大盈虧比Ｒ（需要抵消A1 x R和減數(shù)(1-A1) x B2的雙重壓力）進(jìn)行彌補(bǔ)饼暑。
所以理論上講，此兩方面的提升可以讓交易保持穩(wěn)定盈利锹杈，但事實真的如此嗎撵孤？
01 交易的不可能三角
除了勝率和盈虧比，其實還有一個人們很容易忽略的維度竭望，那就是頻率邪码，即時間成本。
我們不能同時達(dá)到三角的最優(yōu)解咬清，能且最多只能同時提高其中的兩個目標(biāo)闭专，剩下的一個目標(biāo)是不可控制的。
因此在保證正期望值的前提下旧烧，我們可以在這個三角中尋求一個平衡點影钉。調(diào)整到適合自己的一個狀態(tài)固定為一個操作系統(tǒng)。
02 勝率和盈虧比的例子
老規(guī)矩掘剪，來個栗子～
在行情處于震蕩時平委，在阻力密集區(qū)做空或在支撐密集區(qū)做多，止損5個點夺谁，止盈15個點廉赔，此方案盈虧比為3肉微。如果在10筆交易中盈利3次（虧損7次），經(jīng)過計算仍然是賺錢的蜡塌。
止損點數(shù)：5x7=35點
止盈點數(shù)：15x3=45點
凈盈利：45-35=10點
可如果我們把勝率和盈虧比反過來呢碉纳？
也就是說勝率要保持70%，盈虧比為1:3馏艾。經(jīng)過計算可以得出結(jié)果：凈虧損10個點劳曹。
? 由此不難看出，一味追求高勝率并不是明智的做法琅摩，與其費盡心思讓自己入場更為準(zhǔn)確铁孵，不如用些許的勝率換來盈虧比的提升。
勝率和盈虧比在交易中缺一不可迫吐，如何配合效果會最好呢库菲？或者說普通交易者那種機(jī)會值得做呢？
03 勝率和盈虧比的關(guān)系
勝率和盈虧比是按照一定的規(guī)律進(jìn)行變化的志膀，此消彼長的過程中存在著臨界值和平衡點熙宇。
圖中共有12種搭配情況，其中4種不符合收益目標(biāo)溉浙，兩種具有高風(fēng)險烫止，剩余6種能夠相對穩(wěn)妥地達(dá)到收益目標(biāo)。
觀察盈虧損益圖我們不難發(fā)現(xiàn)：
? 若勝率達(dá)到60%-70%時戳稽，盈虧比保持1:1即可盈利馆蠕；
? 若勝率為50%時，盈虧比就必須大于1:1惊奇；
? 若勝率在40%以下互躬，則盈虧比達(dá)到3:1才能較為穩(wěn)妥地實現(xiàn)目標(biāo)。
04 勝率的大坑
美國一流的交易系統(tǒng)設(shè)計專家布魯斯就曾說過颂郎，專業(yè)交易員的獲利交易經(jīng)常低于40%吼渡。可見增加勝率對于散戶難度很大乓序，提高盈虧比是比較可行的辦法寺酪。
按照上面的計算，散戶需要盈虧比3:1以上的機(jī)會才能保證穩(wěn)定盈利替劈，這種機(jī)會當(dāng)然不會經(jīng)常出現(xiàn)寄雀，可致命的一點是散戶還喜歡頻繁操作。
頻繁操作的結(jié)局大部分都是虧損離場陨献。
這也不難理解為何很多人在說拿著不動就是賺錢的話語了～在這個層面來說盒犹，死拿確實能夠讓很多人提升暴富的概率，因為用時間換取了盈虧比，停止了負(fù)期望的操作系統(tǒng)阿趁，當(dāng)然能掙錢了膜蛔。
換個角度更加容易理解，我們知道賭場其實是一個負(fù)期望的系統(tǒng)脖阵，賭越多次，你虧的概率越大墅茉，怎么賺錢呢命黔？
想要盈利，則需要及時止盈就斤，也就是要懂得及時抽身離場悍募，但是多少人可以做到呢？
Part.2 如何提高盈虧比
高勝率很難洋机，那么我們只好尋求盈虧比的幫助了坠宴。提高盈虧比其實就是以小博大。
這句話有兩方面的含義：通過杠桿用小資金參與大博弈绷旗；通過小止損試單搏取大幅利潤喜鼓。而合約交易天然具備這兩點，所以更加適合以小博大的策略衔肢。
01 通過小止損試單搏取大幅利潤
根據(jù)盈虧比的公式庄岖，其實就是不斷增大分子，同時降低分母角骤。
幸運的是我們可以嚴(yán)格控制每一筆交易的虧損額度隅忿，不幸的是該筆交易究竟能賺多少，不是我們說了算的邦尊，取決于市場給多少背桐。
所以在收益不確定的情況下，我們需要降低風(fēng)險蝉揍。盈虧比不超過2或者3以上的機(jī)會链峭，就不是很值得去介入了，決不能為了小幅利潤去冒巨大的風(fēng)險疑苫。
假如將盈虧比設(shè)為3:1熏版，那么在止損點位為5的時候，盈利目標(biāo)至少為15的時候才有參與的必要捍掺。至于最后止盈能不能拿到15點撼短，就交給市場吧。
02 通過杠桿用小資金參與大博弈
有多人一談杠桿就色變了挺勿，其實大可不必曲横。
贏沖輸縮
先來看一個概念：贏沖輸縮
從風(fēng)險控制的角度來說，「 輸沖 」的風(fēng)險是開放性的，會加速本金虧損禾嫉，甚至虧完破產(chǎn)灾杰，而「 輸縮 」則可以維持破產(chǎn)風(fēng)險的穩(wěn)定。
來個例子幫助理解：
假設(shè)我們有100元熙参，每次拿出來10元來賭艳吠，相當(dāng)于現(xiàn)有總資金的10%，那么我們有十次的機(jī)會孽椰，如果輸了昭娩，第二次還是拿10元（固定金額）來冒險，相當(dāng)于現(xiàn)有總資金的11.1%黍匾，這就是「 輸沖 」了栏渺，機(jī)會只有九次了。
而如果我們每次只拿總資金的10%（固定倉位）锐涯，第一次是10元磕诊，第二次是9元，不管第幾次我們都還會有十次以上機(jī)會纹腌。
所以贏沖輸縮的策略就可以保證我們在市場活得更久些霎终。
不是有句老話，冬天來了壶笼，春天還會遠(yuǎn)嗎神僵！但是我們首先要能活著度過冬天。
警惕自信偏差
虧損時重倉覆劈，盈利時卻是輕倉是不可能達(dá)到正期望值的保礼。
很多人有這種感覺，盈利了好幾次之后责语，自信偏差認(rèn)為自己的勝率已經(jīng)穩(wěn)定提高炮障，然后加大倉位，最終虧損的是大倉位坤候，盈利的是小倉位胁赢，期望是為負(fù)值，怎么可能掙錢呢白筹？
在做不到盈利重倉智末、虧損輕倉前，保證每筆單子倉位一致徒河，在虧損時果斷減倉系馆，盈利時耐心持有是需要刻意練習(xí)的。
做好復(fù)盤和統(tǒng)計
在有一定的歷史數(shù)據(jù)計算出勝率和盈虧比之后顽照，通過凱利公式可以得出倉位大杏赡ⅰ：q=p-(1-p)/R（p為勝率闽寡，R為盈虧比），也可以通過我們的平臺軟件機(jī)械簡單的確定你的頭寸尼酿。
這里不展開談?wù)搫P利公式爷狈，但是上面說明了一點，交易一定要復(fù)盤裳擎，要了解自己的狀況涎永，數(shù)據(jù)是不會說謊的，只有統(tǒng)計和復(fù)盤了一定時間數(shù)據(jù)之后句惯，才能更加正確的調(diào)整策略土辩。而策略絕對不是一層不變的，就連量化策略也需要不斷的調(diào)整參數(shù)的抢野。
Part.3 新年禮物
為算個倉位都這么復(fù)雜， 這么麻煩各墨，可交易就是如此繁瑣嚴(yán)肅的指孤，不是隨意而為的感覺可以勝任的，但是人之所以為人贬堵，在于會利用工具提高效率恃轩，彌補(bǔ)自身不足。
這就是小姐姐要帶給大家的新年禮物拉～
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反正免費的蒸殿，試一下又不會懷孕～～
這里先自問自答大家的一個疑問：部分功能還未開發(fā)完成筷厘，為何讓大家使用呢？
一是開發(fā)是需要人力和時間的宏所，目前也沒有正式開放酥艳，只是內(nèi)測注冊碼，對于已經(jīng)開發(fā)出來的功能爬骤，是可以滿足一部分人需求的充石，比如這個倉位計算工具，旨在方便大家霞玄。二是過新年想給大家一個禮物骤铃。三是寓意一年的開始，小姐姐要和Tokenn一起飛～～
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Part.4 自動計算倉位工具
小姐姐我比較喜歡直接的补鼻，我們先跳過平臺的其他功能，直接切入到自動計算倉位的工具使用。
這里我們真正需要關(guān)注的是高低點和單筆百分比风范。
填入之后咨跌，點擊自動計算倉位，則會得出止損觸發(fā)價格和委托價格（止盈止損功能還在測試之中硼婿，很快就會和大家見面了）锌半，以及需要劃轉(zhuǎn)多少資金，建議倉位會直接填入開倉數(shù)量輸入框之中寇漫，點擊開倉即可刊殉。
tips：合約建議的是全倉模式，根據(jù)計算預(yù)留部分倉位劃轉(zhuǎn)到合約賬戶州胳，盡量不要把所有的資產(chǎn)放到合約賬戶记焊。
后續(xù)將會給大家?guī)碜詣釉O(shè)置止損止盈的功能。
名詞解釋
A.高低點
這個值用于止損栓撞，開多找支撐位遍膜，即為低點，開空找壓力位瓤湘，即為高點瓢颅，止損觸發(fā)價會稍微比這個值往開單反方向偏離一些。
B.建倉價格
即你的成本價格弛说，一般可以按照現(xiàn)貨價格簡化處理挽懦。對于金本位計算的交易者，每次交易都會用usdt購買或補(bǔ)充相應(yīng)的數(shù)字貨幣木人，盈利之后會再轉(zhuǎn)換為usdt信柿，這個就會嚴(yán)格計算了。
C.單筆百分比
即為單筆可以虧損的最大百分比虎囚，等同于市面上一些喊單群所謂的倉位角塑，這個和真實的倉位概念是有偏差的。
D.點差
這個主要是買一和賣一的差值均價淘讥，可以簡單理解為滑點圃伶。不同階段是會不一樣的，這里給出目前的一個參考值配置蒲列。
E.初始資金
這個主要是買一和賣一的差值均價窒朋，可以簡單理解為滑點。不同階段是會不一樣的蝗岖，這里給出目前的一個參考值配置侥猩。
Part.5 更多驚喜，在趕來的路上
? 自動止盈止損功能～～
? 更加高級的條件委托功能～～
? more and more ～～～～～
『聲明：文章為 Token? 特約作者抵赢，不代表Token? 立場欺劳，亦不構(gòu)成任何投資意見或建議唧取。』
轉(zhuǎn)載請后臺聯(lián)系作者划提，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載枫弟。
交易的很多名詞聽不懂沒關(guān)系，請關(guān)注Token? 【公-眾=號】鹏往，后面將陸續(xù)推出系列文章淡诗，普及交易基礎(chǔ)知識，灌輸交易理念伊履，教授分析技巧等韩容。
從0到1，Token?小姐姐陪你一起成長 ?(ˊvˋ*)?
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