09/17
主題分類:?程式交易系統(tǒng)?,?程式好好玩-程式獵人
剛踏入證券期貨市場的我們就像迷途的小棉羊肤京,如果沒有找到明燈,就會(huì)變成待宰的羔羊允睹,被某些虎視眈眈的老虎當(dāng)作大餐來享用霸奕。進(jìn)入市場最先要學(xué)的技術(shù)是什麼铭乾?都然是看K線圖阿!看不懂K棒你要怎麼做交易呢烈涮?這時(shí)候嗦玖,你會(huì)不會(huì)有個(gè)疑問?為什麼大家都要看K線圖跃脊,市場有規(guī)定一定要這麼做嗎宇挫?一開始獵人也有這種疑惑,我們幹嘛要盲目地跟隨大眾呢酪术?只是因?yàn)榇蟛糠值娜硕际褂肒線圖來看盤做交易器瘪,所以我們只得跟隨潮流嗎?獵人一開始什麼都不懂的時(shí)候绘雁,甚至懷疑K線圖是某人用來欺騙大眾的工具橡疼,很好笑吧!這就是初學(xué)者的天真 (自以為)庐舟。獵人思考的點(diǎn)是欣除,成交資訊一直不斷地進(jìn)來,不同的人就會(huì)解讀出不同的訊息挪略,所以不必真的拘泥在K線圖上历帚。
平均K線(裁縫線)
今天要介紹一種簡單的變換K棒的方式-平均K線。
平均K線的平均概念來自於平均線杠娱,
平均線去除了傳統(tǒng)K線圖過度平鋪直敘的反應(yīng)市場波動(dòng)挽牢;
平均線會(huì)修改市場的部份雜訊,讓價(jià)格波動(dòng)更加貼近市場趨勢摊求。
所以平均K線圖進(jìn)一步把K線圖做出趨勢性的整理禽拔,讓市場趨勢成為焦點(diǎn)。
那平均K線到底怎麼組成呢室叉?先看下面這張圖的說明:
本圖擷取自日盛期貨LEO的部落格?
由上面的圖形可以知道睹栖,平均K棒的組成-
平均K棒收盤價(jià)=原始K棒的開高低收相加後,除以4?
平均K棒開盤價(jià)=(前一根平均K棒開盤價(jià)+前一根平均K棒收盤價(jià)) / 2
平均K棒最高價(jià)=原始K棒的最高價(jià)
平均K棒最低價(jià)=原始K棒的最低價(jià)
用程式語言來說茧痕,就是-
AVGClose = (open+high+low+close) * 0.25;?
AVGOpen = (AVGopen[1] + AVGclose[1]) * 0.5;?
AVGHigh = high;?
AVGLow = low;?
如此一來就可以組成比較有方向性的K棒了野来。
組成這樣的K棒有什麼用?
你可以把原本的波段策略套到新的K棒看看凿渊,可能要做些參數(shù)調(diào)整梁只,
然後看看績效有什麼變化缚柳?也許你就會(huì)找到適合這種K棒的策略。
這邊獵人介紹一個(gè)簡單的波段策略讓大家看看平均K棒是否可用搪锣。
下圖的下半部是平均K棒的圖形秋忙,給大家參考。
測試模型:平均K棒波段模型
規(guī)格與設(shè)定 -
? 交易型態(tài):留倉?
? 標(biāo)的商品:臺(tái)指期?
? 週期設(shè)定:30分K線?
? 回測時(shí)間:2002/1/2~2013/9/16
? 回測成本設(shè)定:$1000/來回?
? 回測軟體:MultiCharts
進(jìn)場規(guī)則-
(1) 當(dāng)平均K棒實(shí)體長度超過最近20根原始K棒的平均真實(shí)區(qū)間時(shí)构舟,啟動(dòng)買進(jìn)訊號(hào)灰追。
當(dāng)買進(jìn)訊號(hào)啟動(dòng)後,設(shè)定最近6根K棒的最高點(diǎn)為作多進(jìn)場點(diǎn)狗超。
(2) 當(dāng)平均K棒實(shí)體長度超過最近20根原始K棒的平均真實(shí)區(qū)間時(shí)弹澎,啟動(dòng)賣出訊號(hào)。
當(dāng)賣出訊號(hào)啟動(dòng)後努咐,設(shè)定最近6根K棒的最低點(diǎn)為作空進(jìn)場點(diǎn)苦蒿。
出場規(guī)則-
(1) 結(jié)算日出場。
(2) 停損點(diǎn)設(shè)定為虧損100點(diǎn)或虧損1.5%渗稍,兩者取其大佩迟。
(3) 500點(diǎn)停利。
(4) 獲利超過100點(diǎn)而且獲利回吐40%時(shí)出場竿屹。
簡單來說报强,這個(gè)測試模型就是一般的價(jià)格通道突破策略,
只是我們加上了一個(gè)濾網(wǎng)限制轉(zhuǎn)換後的K棒要夠長才能發(fā)訊拱燃。
下面就用沒加濾網(wǎng)跟加了濾網(wǎng)的模型來看看價(jià)如何秉溉?
下面圖表的左半部是原始沒有加濾網(wǎng)的,右半部是有加濾網(wǎng)的碗誉。
首先看到策略績效表召嘶,可以發(fā)現(xiàn)總績效加了濾網(wǎng)的確實(shí)有比較好,
而且最大策略虧損也降低不少诗充,這當(dāng)然跟進(jìn)場次數(shù)降低有很大的關(guān)係苍蔬,
當(dāng)然最大策略虧損報(bào)酬也因此提高不少诱建。
再來看到總交易分析表蝴蜓,可以看到進(jìn)場次數(shù)的差距非常大,
加了濾網(wǎng)除了使次數(shù)降低俺猿,可以發(fā)現(xiàn)勝率也提高很多茎匠。
最後看到年週期分析表,可以發(fā)現(xiàn)加了濾網(wǎng)後有比較穩(wěn)定押袍,
但是在2007-2008年績效掉很多诵冒,有可能是因?yàn)槟莾赡瓴▌?dòng)較大,
等到滿足濾網(wǎng)條件後谊惭,往往都錯(cuò)過了進(jìn)場時(shí)機(jī)汽馋。
所以在使用各種濾網(wǎng)時(shí)侮东,都必須回去看看過去幾年的績效變化如何?
你才能發(fā)現(xiàn)在使用濾網(wǎng)時(shí)沒有注意到的漏洞並加以改進(jìn)豹芯。
看完這段回測結(jié)果大家有沒有覺得哪邊怪怪的悄雅?
進(jìn)場的啟動(dòng)設(shè)定是平均K棒的實(shí)體長度(開盤價(jià)與收盤價(jià)的差距)
超過最近20根原始K棒的平均真實(shí)區(qū)間,
那如果是原始的K棒實(shí)體長度超過最近20根原始K棒的平均真實(shí)區(qū)間呢铁蹈?
下面就是用原始的K棒做出來的結(jié)果:
所以還是有差別的宽闲,大家可以試著套用在其他地方看看,
也許還會(huì)有其他不同的發(fā)現(xiàn)喔握牧!
結(jié)語
所以容诬,要怎麼看待交易資訊都因人而異,
同樣的市場有人賺錢沿腰,也有人賠錢览徒,這是為什麼?
因?yàn)槊總€(gè)人對交易資訊解讀的不同而帶來的差異颂龙。
之前還有看到一本書在介紹J字線吱殉,也覺得很有趣。
其實(shí)還有很多策略也都是把K線圖做轉(zhuǎn)換來交易的厘托,
像一些轉(zhuǎn)換成波的策略或是其他的轉(zhuǎn)換也都是友雳。
所以,不要只拘泥於眼前所見的事物铅匹,有時(shí)後換個(gè)角度觀察押赊,
會(huì)有更多意外的收穫也不一定。
希望今天的分享大家會(huì)喜歡包斑,也先預(yù)祝大家中秋佳節(jié)愉快流礁,荷包賺滿滿!
交易沒有什麼一定要照著走的準(zhǔn)則罗丰,能自己找到適合自己走的路才是重要的.最重要的是一定要多多嘗試神帅,不要只看不做喔!
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