海龜交易法則是一套比較完整的交易系統(tǒng)生年，主要使用在期貨市場(chǎng)者填，它的內(nèi)容包括了入市甸怕、交易的頭寸設(shè)置昭娩、建倉(cāng)课梳、退出兴猩、止損等一套完整流程鞭衩，我們只需要按照這一套規(guī)則執(zhí)行就行了敲茄。
頭寸規(guī)模
頭寸規(guī)模是海龜交易法則最重要的部分之一充包，它會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的真實(shí)波動(dòng)幅度來(lái)調(diào)整頭寸規(guī)模副签。當(dāng)波動(dòng)大的時(shí)候，頭寸規(guī)模單位就小基矮，減小持有量淆储；當(dāng)波動(dòng)小的時(shí)候，頭寸規(guī)模單位就大家浇，增加持有量本砰。
它主要的計(jì)算流程如下：
首先，我們求出真實(shí)波動(dòng)振幅钢悲，也就是TR点额，它的公式如下：
然后舔株，使用下面公式計(jì)算20日移動(dòng)平均值，我們稱(chēng)為N：
最后还棱，計(jì)算出頭寸規(guī)模單位：
頭寸規(guī)模單位 = 總賬戶(hù)金額 * 0.01 / ( N * 合約每一點(diǎn)代表的價(jià)值）
入市策略
使用了一種簡(jiǎn)單的突破信號(hào)來(lái)作為交易信號(hào)载慈。海龜交易法則包含了兩種入市系統(tǒng)：
- 第一種：以20日短周期突破為基礎(chǔ)，當(dāng)上一次突破信號(hào)是盈利性質(zhì)突破珍手，則忽略此次信號(hào)娃肿；當(dāng)上次信號(hào)是虧損性質(zhì)信號(hào)，則視本次信號(hào)為有效信號(hào)珠十，進(jìn)行交易料扰。特殊情況的是，若此次信號(hào)是55日突破信號(hào)焙蹭，則不管上次信號(hào)如何晒杈，都視為有效信號(hào)。
- 第二種：以55日長(zhǎng)周期突破為基礎(chǔ)孔厉，只要突破就是有效的拯钻。也就是說(shuō)，若是突破55日最高價(jià)撰豺，我們則買(mǎi)入粪般；若是突破55日最低價(jià)，我們則賣(mài)出污桦。
需要說(shuō)明的是亩歹，系統(tǒng)一中，不管上次信號(hào)我們是交易還是忽略凡橱，都會(huì)用來(lái)作為本次信號(hào)的判斷小作。至于盈利性質(zhì)突破，我的理解就是入市之后稼钩，然后成功退出則算是盈利性質(zhì)突破顾稀。而虧損性質(zhì)突破，則是止損了的情況坝撑。
建倉(cāng)
海龜交易法則中采用的是逐漸建倉(cāng)的方式静秆，即當(dāng)遇到有效信號(hào)是，我們首先購(gòu)入一個(gè)單位頭寸巡李；當(dāng)價(jià)格再突破1/2N時(shí)抚笔，繼續(xù)購(gòu)入一個(gè)單位頭寸，直到最多購(gòu)入4個(gè)單位击儡。法則規(guī)定塔沃，每一種類(lèi)型只購(gòu)入最多4個(gè)單位，而每一個(gè)方向最多購(gòu)入12個(gè)單位。
退出
海龜交易退出條件：
- 當(dāng)買(mǎi)入期貨做多時(shí)蛀柴，則在10日最低點(diǎn)退出
- 當(dāng)賣(mài)出期貨做空時(shí)螃概，則在10日最高點(diǎn)退出
止損
海龜交易系統(tǒng)的止損：
- 當(dāng)買(mǎi)入期貨做多時(shí)，則止損價(jià)格 = 最后一次買(mǎi)入價(jià)格 - 2N
- 當(dāng)賣(mài)出期貨做空時(shí)鸽疾，則止損價(jià)格 = 最后一次賣(mài)出價(jià)格 + 2N
止損保證了每次交易吊洼，不會(huì)虧損超過(guò)2%。
