第4章 一元線性回歸

4.1 一元線性回歸模型簡(jiǎn)介

1.模型簡(jiǎn)介

2.stata實(shí)操

list s lnw in 1/10

含義:列出前10個(gè)數(shù)據(jù)

twoway scatter lw s||lfit lw s

含義:①同時(shí)畫出散點(diǎn)圖和線性擬合(lfit→linear fit)②先寫因變量,lw是因變量

4.2 OLS估計(jì)量的推導(dǎo)

4.3 OLS的正交性

被解釋變量:yi

擬合值/預(yù)測(cè)值:yi=yi(^)+ei


圖1.png
圖2.png
圖3.png
圖4.png
圖5.png

4.4 平方和分解公式

TSS(總平方和)=ESS(回歸平方和)+RSS(殘差平方和)

4.5 擬合優(yōu)度R^2

備注:R^2只是反映擬合優(yōu)度的好壞宏多,此外沒有太多意義聂宾,評(píng)估回歸方程是否顯著篮赢,應(yīng)使用F檢驗(yàn)

4.6 無常數(shù)項(xiàng)的回歸

  • 即使沒有常數(shù)項(xiàng)否灾,OLS仍滿足正交性

4.7 一元回歸的Stata實(shí)例

reg lw s,noc

含義:做lw(因變量)對(duì)s(自變量)的回歸昌犹,noc表示不要加常數(shù)項(xiàng)盏档,默認(rèn)有常數(shù)項(xiàng)

Coef:回歸系數(shù)

4.8 Stata命令結(jié)果運(yùn)行的存儲(chǔ)與調(diào)用

  • e類命令(estimation commands):估計(jì)命令

reg lw s

ereturn list

  • r類命令(return commands)

sum s

return list

含義:展示r類命令的存儲(chǔ)結(jié)果

記下來計(jì)算變異系數(shù):即標(biāo)準(zhǔn)差除以平均值

display r(sd)/r(mean)

4.6 蒙特卡羅模擬

  • 蒙特卡洛模擬(MC)般哼,通過計(jì)算機(jī)模擬窃判,從總體抽取大量隨機(jī)樣本的計(jì)算方法

考慮如下數(shù)據(jù)生成過程(DGP)或總體回歸模型

圖6.png
  • 假設(shè)解釋變量xiN(3,2^2)闻坚,擾動(dòng)項(xiàng) N(0,32),從N(3,22)隨機(jī)抽取30個(gè)解釋變量xi的觀測(cè)值兢孝,并從N(0,3^2)隨機(jī)抽取30個(gè)擾動(dòng)項(xiàng)的觀測(cè)值窿凤,然后根據(jù)總體回歸模型計(jì)算相應(yīng)的被解釋變量,把yi對(duì)xi進(jìn)行回歸跨蟹,得到樣本總回歸函數(shù)(SRF)雳殊,并與總體回歸函數(shù)(PRF)進(jìn)行比較

Clear

set obs 30

含義:確定隨機(jī)抽樣的樣本容量為30

set seed 10101

含義:制定隨機(jī)抽樣的種子為10101,制定隨機(jī)數(shù)的初始值

gen x=rnarmal(3,4)

含義:得到服從N(3,4)分布的隨機(jī)樣本

gen e=rnormal(0,9)

含義:抽取殘差

gen y=1+2*x+e

含義:計(jì)算被解釋變量y

Reg y x

含義:回歸

twoway function PRF=1+2*x窗轩,range(-5 15)||scatter y x||lift y x夯秃,lp(dash)

含義:①這個(gè)命令是把總體回歸函數(shù)、散點(diǎn)圖痢艺、樣本回歸函數(shù)都放在一起了②range(-5 15表示)橫軸范圍是-5到15仓洼,默認(rèn)是range(0 1)

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