時間序列概念

1.EDA探索性數(shù)據(jù)分析目的是最大化對數(shù)據(jù)的直覺，完成這個事情的方法只能是結(jié)合統(tǒng)計學(xué)的圖形以各種形式展現(xiàn)出來年鸳。通過EDA可以實現(xiàn)：

1）得到數(shù)據(jù)的直觀表現(xiàn)

2） 發(fā)現(xiàn)潛在的結(jié)構(gòu)

3） 提取重要的變量

4） 處理異常值

5）檢驗統(tǒng)計假設(shè)

6） 建立初步模型

7）決定最優(yōu)因子的設(shè)置

2.時間序列分析的概念：時間數(shù)列也叫動態(tài)數(shù)列省撑，是指把某種現(xiàn)象在不同時間上的各個變量值按照時間的先后順序排列而形成的一種數(shù)列赌蔑。

3.時間序列組成的兩個要素：時間要素和數(shù)據(jù)要素。

4.時間序列的作用：深入揭示現(xiàn)象變化的數(shù)量特征竟秫；反映現(xiàn)象發(fā)展變化的趨勢和規(guī)律娃惯；揭示現(xiàn)象變化的內(nèi)在原因，為預(yù)測和決策提供可靠的數(shù)量信息肥败。

5.構(gòu)成時間序列的四個因素：長期趨勢（Secular Trends）趾浅、季節(jié)趨勢（Seasonal fluctuation）、循環(huán)變動（Cyclical movement）馒稍、不規(guī)則變動（Irregular fluctuations）皿哨。

? ? 5.1長期趨勢（Secular Trends）

????5.1.1研究長期趨勢的目的：為了認(rèn)識和掌握現(xiàn)象發(fā)展的規(guī)律性，為統(tǒng)計預(yù)測提供必要條件纽谒；同時往史，也是為了將其從時間數(shù)列中剔除，以便分析其它因素對時間數(shù)列的影響佛舱。

? ? 5.1.2測定長期趨勢的方法：移動平均法和最小二乘法（趨勢方程法）椎例。

? ? 5.2季節(jié)趨勢（Seasonal fluctuation）

? ? 5.2.1研究季節(jié)趨勢的目的：以月或季為單位的時間數(shù)列，測定以年為周期隨季節(jié)轉(zhuǎn)變而發(fā)生的有規(guī)律的周期變動请祖。為了消除偶然因素影響订歪，一般應(yīng)使用多年（至少三年）的歷史資料。

? ? 5.2.2測定長期趨勢的方法：同期平均法和長期趨勢剔除法肆捕。

? ? 5.3循環(huán)變動（Cyclical movement）和不規(guī)則變動（Irregular fluctuations）

? ? 5.3.1循環(huán)變動：指一年以上的周期內(nèi)刷晋，時間數(shù)列沿著長期趨勢直線上下波動變化。

? ? 5.3.2循環(huán)變動分析如下：

? ? ? ? ? ? ? 1.首先將原始數(shù)據(jù)（按月、季眼虱、天等）構(gòu)成的時間數(shù)列喻奥，調(diào)整為以年為單位的時間數(shù)列。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 因為在影響時間數(shù)列的四種因素中捏悬，季節(jié)變動是一年內(nèi)的有規(guī)律變化撞蚕，不影響其它年? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 份，所以使用以年為周期的時間數(shù)列消除了季節(jié)變動影響过牙，只反映長期趨勢甥厦、循環(huán)變動? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 和不規(guī)則變動的影響。

? ? ? ? ? ? ? 2.利用趨勢方程確定長期趨勢T寇钉。

? ? ? ? ? ? ? 3.不規(guī)則變動假定為隨機變量刀疙，在一段時間上的變化總量趨于0。

? ? ? ? ? ? ? 4.確定循環(huán)變動C扫倡。

????5.3.3不規(guī)則變動：從時間數(shù)列中剔除長期趨勢谦秧、循環(huán)變動和季節(jié)變動后，還有不可預(yù)測的不規(guī)則變化因素保留下來撵溃。不規(guī)則變動的原因有時很明顯油够，有時又難以捕捉，所以不規(guī)則變動具有不可預(yù)見性征懈，不能用確切的公式加以確定石咬。由于不規(guī)則變動的隨機性，在一段時間內(nèi)這些隨機因素可以互相抵消卖哎，這樣鬼悠，在對時間數(shù)列的變化因素進行分析時，可以不予考慮亏娜。例如上面例子中焕窝，以年為單位的時間數(shù)列，不規(guī)則變動因素可以忽略不計维贺。

? ? 6.疊加模型：如果四種變動之間是相互獨立的關(guān)系它掂，那么應(yīng)用疊加模型

? ? 7.乘積模型：如果四種變動之間存在相互影響關(guān)系，那么應(yīng)該使用乘積模型

注：反映在具體的時間序列圖上溯泣，如果隨著時間的推移虐秋，序列的季節(jié)波動變得越來越大，則反映各種變動之間的關(guān)系發(fā)生變化垃沦，建議使用乘積模型客给；反之，如果時間序列圖的波動保持恒定肢簿，則可以直接使用疊加模型靶剑。