如何解決交易系統(tǒng)回測(cè)所遇的問題

系統(tǒng)的腳本代碼是計(jì)算機(jī)自動(dòng)化執(zhí)行的媒鼓,還有一個(gè)關(guān)鍵的問題是,不可避免的“重畫”当辐,即當(dāng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)所形成的數(shù)據(jù)醋闭,滿足交易系統(tǒng)的進(jìn)場(chǎng)條件,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在相應(yīng)的那根k線的開盤價(jià)违柏,介入倉(cāng)位博烂。如果接下來,價(jià)格朝著相反方向運(yùn)動(dòng)漱竖,價(jià)格不再滿足開倉(cāng)條件禽篱,那么原來的買入或者賣出信號(hào)就會(huì)消失。所以馍惹,很多交易系統(tǒng)躺率,在回測(cè)歷史數(shù)據(jù),會(huì)有一個(gè)非常漂亮的報(bào)告讼积,當(dāng)真實(shí)的時(shí)時(shí)價(jià)格跳動(dòng)的時(shí)候肥照,變現(xiàn)卻不盡人意。

如何解決這個(gè)問題勤众?截止目前研發(fā)的“機(jī)械化交易系統(tǒng)1.2版本”舆绎,采取的方法有兩種。其一们颜,那就是固定操作周期吕朵,比如60分鐘進(jìn)場(chǎng)猎醇,滿足條件就操作,這種方式的不足之處是努溃,止損的次數(shù)會(huì)非常多硫嘶;其二,是利用多腳本共振的方式梧税,兩個(gè)腳本以及以上的來加強(qiáng)效果沦疾。

其實(shí),任何腳本有且只有在趨勢(shì)性行情的時(shí)候有非常好的表現(xiàn)第队,當(dāng)價(jià)格處于交易范圍(區(qū)間震蕩的時(shí)候)哮塞,基本上沒有辦法,目前還沒發(fā)現(xiàn)哪種系統(tǒng)可以在某個(gè)預(yù)測(cè)的點(diǎn)位去操作凳谦,比如設(shè)定的交易區(qū)間忆畅。從這個(gè)方面考慮,我們只能深入優(yōu)化交易系統(tǒng)尸执,希望在趨勢(shì)性行情它能有優(yōu)良表現(xiàn)家凯。

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