隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展被因，對數(shù)據(jù)分析的需求越來越大。數(shù)據(jù)分析的目的其實是為了找到風險和收益的平衡點衫仑。高收益伴隨著高風險梨与，而低風險的回報又如同雞肋。所以惑畴，太高的風險蛋欣，太低的收益都不行。平衡點通俗來講就是風險在控制范圍之中如贷，收益也可以接受陷虎。為了找到平衡點到踏，我們通常會計算許多風控指標，這些風控指標是什么意思尚猿，他們有什么作用窝稿，我們挑幾個金融領(lǐng)域比較常用的指標說說。
1凿掂、vintage
????vintage這個詞源于葡萄酒業(yè)伴榔，意思是葡萄酒的釀造年份。我們在生活中經(jīng)常會進行各種各樣的比較庄萎，但是比較有個前提踪少，就是比較的事物應該是位于同一層面上的。如果你拿四年級的學生和1年級的學生比較身高糠涛，或者拿成年人和未成年人比較體重那是毫無意義的援奢。同理，我們在比較放貸質(zhì)量的時候忍捡，也要按賬齡（month of book集漾，MOB??）的長短同步對比，從而了解同一產(chǎn)品不同時期放款的資產(chǎn)質(zhì)量情況砸脊。
? ? 舉例來說具篇，今天是2018年5月25日，我們?nèi)〗裉熨J款第一期到期的客戶作為觀察群體凌埂，觀察他們今后29天的還款情況驱显。如果你將將今天所有貸款到期的客戶作為觀察群體（里面有第一期到期的，也有第二期到期的瞳抓，也有第三期到期的秒紧，等等），那么這個群體里面的客戶就不是位于同一層面上了挨下。
?? ? 到了下個月熔恢，6月25號，我們?nèi)?月25號貸款第一期到期的客戶作為觀察群體臭笆，觀察他們之后29天的還款情況叙淌。這樣你就可以比較5月25號的群體和6月25號的群體的還款情況差異。如果6月25號的群體還款質(zhì)量有顯著性降低（如下圖）愁铺，那么你可能會審視一下你這一個月來的營銷策略是否變寬松了鹰霍，或者這一個月來國家政策有什么改動等等。
當期未還本金/當期應還金額
DAY0 DAY1 .... DAY29
2018-05-25 60% 55% ... 15%
2018-06-25
80% 75% ... 25%
????表格數(shù)字屬于虛構(gòu)茵乱。
? ? 以上就是vintage的介紹茂洒。傳統(tǒng)的銷售統(tǒng)計報表大多數(shù)情況下只是將不同渠道、不同時間瓶竭、不同產(chǎn)品的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計督勺，是順序的渠羞，平面的。vintage將不同時期的數(shù)據(jù)拉平到同一時期比較智哀，可以很直觀地比較和反思不同時期公司的營銷策略的效果次询。
2、遷移率
????在說遷移率之前瓷叫，我們先定義逾期階段的概念屯吊。逾期就是說你到了該還款的日子而沒有還款，那你就進入了逾期摹菠。根據(jù)逾期天數(shù)盒卸，又分為M0-M7+等八個階段。沒有逾期的是M0次氨，逾期1~29天的是為M1世落，逾期30~59的定義為M2，以此類推糟需，逾期超過180天的定義為M7+。
? ? 有了逾期階段的概念谷朝，遷移率就好理解了洲押。簡單說，就是處于某一逾期階段的客戶轉(zhuǎn)到其他逾期階段的變化情況圆凰。遷移率通宠菊剩可以用來預測不同逾期階段的未來壞賬損失。比如专钉，M2-M3挑童，說的是從逾期階段M2轉(zhuǎn)到逾期階段M3的比例。需要注意的是跃须，我們應該選還款日為同一天的M2來做分子站叼，如下。
指標 2018-05-25 2018-05-26 2018-05-27 字段說明
M2-M3 xx% xx% xx% 前一天處于M2并且還款日為當天的菇民、在當天處于M3的客戶數(shù) / 前一天處于M2并且還款日為當天的客戶數(shù)
遷移率是催收常使用的績效指標尽楔。它與vintage結(jié)合能實現(xiàn)風險的精細化管理。vintage的核心思想是對不同時期的同一層面的資產(chǎn)進行分別跟蹤第练，按照賬齡長短進行同步對比阔馋，從而了解不同時期的資產(chǎn)質(zhì)量情況，是一個所謂豎切的概念娇掏；而遷移率能很好的提示客戶整個生命周期中的衍變情況呕寝，是一個所謂橫切的概念。
?3婴梧、滾動率
????在風險控制中下梢，我們的根本目的是識別壞用戶客蹋，通過歷史數(shù)據(jù)，抓取壞客戶顯著區(qū)別于正痴颍客戶的特征嚼酝，并以此為標準去預測未來的壞客戶。用戶的好壞其實很難定義竟坛，不能說逾過期的用戶就是壞用戶闽巩，也許人家其實想還，只是不小心忘記還款了呢担汤。而且涎跨，有的時候，“適當”的逾期還能增加公司的逾期利息收入崭歧。我們所關(guān)注的壞客戶是壞到某一程度隅很，也就是逾期等級較高且不還款的客戶。
? ? 前面說的vintage是從時間維度上判斷客戶群體的好壞率碾，下面說的滾動率則是從行為程度上判斷客戶的好壞叔营，它可以幫助我們判斷某些逾期客戶是否還可以再搶救一下，收回點成本所宰。
????滾動率绒尊，簡單地說就是以某一時間點為觀察節(jié)點，觀察客戶在該點前一段時間內(nèi)（比如半年）最壞逾期階段仔粥，并追蹤其在觀察點之后的一段時間向其他逾期階段發(fā)展的情況婴谱，特別是向更壞程度發(fā)展的情況。舉個栗子躯泰，今天是2018年5月25日谭羔，取今天的1萬個客戶，統(tǒng)計他們在過去半年里的最大逾期階段麦向。然后追蹤他們后半年的表現(xiàn)瘟裸。以下數(shù)字純屬虛構(gòu)，完全是為了說明問題诵竭，各個公司有自己的觀察數(shù)據(jù)和追蹤數(shù)據(jù)景描。
? ? M0的客戶在未來半年里，98%的客戶還是會保持正常M0的狀態(tài)
????最大逾期階段M1的客戶在未來80%會變M0秀撇，但是還有20%會繼續(xù)超棺，甚至有5%的人往更壞的程度發(fā)展
? ? 最大逾期階段M2的客戶在未來40%的人會繼續(xù)惡化，22%左右的人會變M0（完全從良）呵燕；
? ? 最大逾期階段M3的客戶在未來60%的人會繼續(xù)惡化棠绘，15%左右的人會變M0（完全從良）；
? ? 最大逾期階段M3+的客戶在未來80%的客戶會繼續(xù)此狀態(tài)（沒救了）。
????根據(jù)以上的數(shù)據(jù)氧苍，我們可能就可以得出逾期3期以上的客戶夜矗，都是無力搶救的壞客戶這樣的結(jié)論。假如我們想把條件收緊一點让虐，那么我們可能會選擇逾3期或者2期紊撕。再假如我要給壞設定等級，那么我就可以把3期以上設為極度壞赡突，逾3对扶、2期的話可能設置為中度壞，逾1期的人可以是不經(jīng)意的壞惭缰。這些特征將來可以放到風控建模的樣本特征中來浪南。
4、入催率
? ? 有了前面的鋪墊漱受，入催率就比較簡單了络凿。它指的是在某一個還款日，客戶從M0變成M1的比例昂羡。比如說絮记，今天，有N個M0客戶到了還款日虐先，里面有M個客戶按時還款了怨愤，那么今天的入催率就是（N-M）/N。它與下面的FBD是有區(qū)別的赴穗。
5、FPD
? ? FPD是指首期逾期率膀息，是說在某一個還款日般眉，僅第一期到期的客戶中有多少沒有按時還款。與入催率的差別在于潜支，入催率包含了第一期甸赃、第二期、第三期等等所有到期的M0冗酿。FPD一般用來做反欺詐埠对，因為欺詐用戶他第一期是根本不會還款的。
? ? 好了裁替，這次先寫這么多项玛，以后學到新的東西再做記錄
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作者：micro強
來源：CSDN
原文：https://blog.csdn.net/weixin_38030978/article/details/80446475
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