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1、風控系統(tǒng)篇
1.1 A card
釋義：Application scorecard 進件評分卡，對授信階段提交的資料賦值的規(guī)則。
舉例： “進件”是傳統(tǒng)銀行的說法烈菌，指申請單。評分卡是對一系列用戶信息的綜合判斷花履。隨著可以收集到的用戶信息變多芽世，授信決策者不再滿足于簡單的if、else邏輯诡壁，而是希望對各個資料賦予權(quán)重和分值济瓢，根據(jù)用戶最后綜合得分判斷風險，通過劃定分數(shù)線調(diào)整風險容忍度妹卿，評分卡應運而生旺矾。
1.2 B card
釋義：Behavior scorecard 行為評分卡，對貸后可以收集到的用戶信息進行評分的規(guī)則夺克。
舉例：與 A 卡類似箕宙，B卡也是一套評分規(guī)則，在貸款發(fā)放后铺纽，通過收集用戶拿到錢后的行為數(shù)據(jù)柬帕，推測用戶是否會逾期，是否可以繼續(xù)給該用戶借款狡门。例如用戶在某銀行貸款后陷寝，又去其他多家銀行申請了貸款，那可以認為此人資金短缺其馏，可能還不上錢凤跑，如果再申請銀行貸款，就要慎重放款尝偎。
1.3 C card
釋義：Collection Scorecard 催收評分卡饶火，對已逾期用戶未來出催能力做判斷的評分規(guī)則鹏控。
舉例：催收評分卡是行為評分卡的衍生應用致扯，其作用是預判對逾期用戶的催收力度。對于信譽較好的用戶当辐，不催收或輕量催收即可回款抖僵。對于有長時間逾期傾向的用戶，需要從逾期開始就重點催收缘揪。進件評分卡耍群、行為評分卡和催收評分卡常合并稱為“ABC卡”义桂，應用在貸前、貸中和貸后管理蹈垢。
1.4 MIS
釋義：Management Information System 管理信息系統(tǒng)慷吊。
舉例：MIS_weekly是MIS 系統(tǒng)出的周報，是從風控角度出發(fā)曹抬，涵蓋當期重要數(shù)據(jù)和歷史用戶的風險表現(xiàn)溉瓶，是授信模塊需重點關(guān)注的報表。
1.5 Ser
釋義：service的簡寫谤民⊙吣穑“.ser” 是決策引擎工具SMG3的工程文件格式，故用 ser代指決策引擎規(guī)則版本张足。
舉例：SMG3（Strategy Management Generation 3）是Experian提供的決策引擎工具触创，類 似的工具還有FICO的Blaze。決策引擎是一系列規(guī)則的集合为牍，可處理大量的入?yún)⒑甙螅罱K輸出結(jié)論。決策引擎規(guī)則是授信的核心構(gòu)成之一碉咆，通常每個細分人群都會單獨配置一個Ser凌那，同一個授信流程也可執(zhí)行多個Ser。
1.6 RBP
釋義：Risk-based Pricing吟逝，風險定價帽蝶。
舉例：量化風險管理的一個核心就是風險定價，可以根據(jù)用戶人群块攒、模型決策風險励稳、外部征信數(shù)據(jù)等條件，給用戶授予額度和費率囱井。
2驹尼、風控指標篇
2.1 Aging Analysis
釋義：賬齡分析。顯示各期至觀察點為止的延滯率庞呕，其特點為結(jié)算終點一致新翎，把分散于各個月的放貸合并到一個觀察時間點合并計算逾期比率。
2.2 Vintage Analysis
釋義：同樣也是賬齡分析住练。與aging analysis不同地啰，vintage以貸款的賬齡為基礎，觀察貸后N個月的逾期比率讲逛。也可用于分析各時期的放貸后續(xù)質(zhì)量亏吝，觀察進件規(guī)則調(diào)整對債權(quán)質(zhì)量的影響。
舉例：Deliquency Vintage 30+:表現(xiàn)月逾期30+剩余本金/對應賬單生成月發(fā)放貸款金額盏混。
2.3 C 蔚鸥、M
釋義：C和M是描述逾期期數(shù)bucket的專有名詞惜论。M0為正常資產(chǎn)赖捌，Mx為逾期 x 期愧膀，Mx+為逾x期（含）以上。無逾期正常還款的bucket為M0嘴办，即C弹谁，M1即逾1期（1-29天） 蹦掐。 M2+即逾2期及以上（30+） 。M2和M4是兩個重要的觀察節(jié)點僵闯，一般認為M1為前期卧抗，M2-M3為中期，M4以上為后期鳖粟，大于M6的轉(zhuǎn)呆賬社裆。
2.4 Delinquency
釋義：逾期率/延滯率。評價資產(chǎn)質(zhì)量的指標向图，可分為Coincident和Lagged兩種觀察方式泳秀。
2.5 Coincident
釋義： 即期指標。用于分析當期所有應收賬款的質(zhì)量榄攀，計算延滯率嗜傅。計算方式是以當期各bucket延滯金額除以本期應收賬款（AR）總額。Coincident是在當前觀察點總覽整體檩赢，所以容易受到當期應收賬款的高低導致波動吕嘀，這適合業(yè)務總量波動不大的情況下觀察資產(chǎn)質(zhì)量。
舉例：痴曷鳎看的一個指標Coincident DPD 30+
2.6 Lagged
釋義： 遞延指標偶房。與coincident相同也是計算延滯率的一個指標，區(qū)別是lagged的分母為產(chǎn)生逾期金額的那一期的應收賬款军浆。Lagged觀察的是放貸當期所產(chǎn)生的逾期比率棕洋，所以不受本期應收賬款的起伏所影響。
舉例：Lagged DPD 30+$(%)= Lagged M2+Lagged M3+Lagged M4+Lagged M5+Lagged M6
月末資產(chǎn)余額M1(1-29天): 統(tǒng)計月份月末資產(chǎn)中滿足 1≤當前逾期天數(shù)≤29 的訂單剩余本金總和乒融，當前逾期天數(shù)為訂單當前最大逾期天數(shù)掰盘，不包含壞賬訂單。
Lagged M1 =月末M1的貸款余額/上個月底的貸款余額(M0~M6)
2.7 DPD
釋義：Days Past Due 逾期天數(shù)赞季，自還款日次日起到實還日期間的天數(shù)愧捕。
舉例：DPD7+/30+，大于7天和30天的歷史逾期碟摆。業(yè)內(nèi)比較嚴格的逾期率計算公式為：在給定時間點晃财，當前已經(jīng)逾期90天以上的借款賬戶的未還剩余本金總額除以可能產(chǎn)生90+逾期的累計合同總額。其分子的概念是典蜕，只要已經(jīng)產(chǎn)生90天以上逾期断盛，那么未還合同剩余本金總額都視為有逾期可能，而分母則將一些借款賬齡時間很短的愉舔，絕對不可能產(chǎn)生90+逾期的合同金額剔除在外（比如只在2天前借款钢猛，無論如何都不可能產(chǎn)生90天以上逾期）。
2.8 FPD
釋義：First Payment Deliquency轩缤，首次還款逾期命迈。用戶授信通過后，首筆需要還款的賬單火的，在最后還款日后7天內(nèi)未還款且未辦理延期的客戶比例即為FPD 7壶愤，分子為觀察周期里下單且已發(fā)生7日以上逾期的用戶數(shù)，分母為當期所有首筆下單且滿足還款日后7天馏鹤，在觀察周期里的用戶數(shù)征椒。常用的FPD指標還有FPD 30。
舉例：假設用戶在10.1日授信通過湃累，在10.5日通過分期借款產(chǎn)生了首筆分3期的借款勃救，且設置每月8日為還款日。則11.08是第一筆賬單的還款日治力，出賬日后蒙秒，還款日結(jié)束前還款則不算逾期。如11.16仍未還款宵统，則算入10.1-10.30周期的FPD7的分子內(nèi)晕讲。通常逾期幾天的用戶可能是忘了還款或一時手頭緊張，但FPD 7 指標可以用戶來評價授信人群的信用風險马澈，對未來資產(chǎn)的健康度進行預估益兄。
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與FPD 7 類似，F(xiàn)PD 30也是對用戶首筆待還賬單逾期情況進行觀察的指標箭券。對于逾期30天內(nèi)的用戶净捅，可以通過加大催收力度挽回一些損失，對于逾期30天以上的用戶辩块，催收回款的幾率就大幅下降了蛔六，可能進行委外催收。如果一段時間內(nèi)的用戶FPD 7較高废亭，且較少催收回款大多落入了FPD 30 內(nèi)国章，則證明這批用戶群的non-starter比例高，借款時壓根就沒想還豆村，反之則說明用戶群的信用風險更嚴重液兽。
2.9 Flow Rate
釋義：遷徙率。觀察前期逾期金額經(jīng)過催收后，仍未繳款而繼續(xù)落入下一期的幾率四啰。
舉例：M0-M1=M月月末資產(chǎn)余額M1 / 上月末M0的在貸余額
8月M0-M1 ：8月進入M1的貸款余額 / 8月月初即7月月末M0的在貸余額
3宁玫、風控模型篇
3.1 Benchmark
釋義：基準。每個版本的新模型都要與一個線上的基準模型或規(guī)則集做效果比對柑晒。
3.2 IV
釋義：information value 信息值欧瘪，也稱VOI，value of information匙赞，取值區(qū)間(0,1)佛掖。該值用來表示某個變量的預測能力，越大越好涌庭。通常IV值0.3以上的芥被，預測能力較高。
3.3 K-S value
釋義：K-S指klmogrov-smirnov坐榆，這是一個區(qū)隔力指標拴魄。所謂區(qū)隔力，是指模型對于好壞客戶的辨識能力猛拴，區(qū)隔力越強羹铅，模型準確度越高，誤判的幾率越低愉昆。K-S值越大越好职员，一般0.6以上用戶解釋能力很高。
3.4 PSI
釋義：population stability index跛溉，穩(wěn)定度指標焊切，越低越穩(wěn)定。用于比較當前客群與模型開發(fā)樣本客群差異程度芳室，評價模型的效果是否符合預期专肪。
3.5 Training Sample
釋義：建模樣本，用來訓練模型的一組有表現(xiàn)的用戶數(shù)據(jù)堪侯。配合該樣本還有off-time sample（驗證樣本）嚎尤，兩個樣本都取同樣的用戶維度，通常要使用建模樣本訓練出的模型在驗證樣本上進行驗證伍宦。
3.6 WOE
釋義：weight of ecidence芽死，跡象權(quán)數(shù)，取值區(qū)間(-1,1)次洼。違約件占比高于正常件关贵，WOE為負數(shù)。絕對值越高卖毁，表明該組因子區(qū)分好壞客戶的能力越強揖曾。
3.7 Bad Capture Rate
釋義：壞用戶捕獲率。這是評價模型效果的一個指標，比率越高越好炭剪。
舉例：Top 10% Bad Capture Rate是指模型評估出的最壞用戶中的前10%用戶练链，在樣本中為壞用戶的比率。
3.8 Population
釋義：All Population念祭，全體樣本用戶兑宇，包含建模樣本與驗證樣本碍侦。
3.9 Variable
釋義：變量名粱坤。每個模型都依賴許多的基礎變量和衍生變量作為入?yún)ⅰＷ兞康拿枰弦?guī)范瓷产，易于理解和擴充站玄。
3.10 CORR
釋義：相關(guān)系數(shù)。Corr的絕對值越接近1濒旦，則線性相關(guān)程度越高株旷，越接近0，則相關(guān)程度越低尔邓。
4晾剖、風控基礎詞匯篇
4.1 APR
釋義：Annual percentage rate，年度百分率梯嗽，一年一次復利計息的利率齿尽。nominal APR名義利率，effective APR實際利率灯节。
4.2 AR
釋義：accounts receivable循头，當期應收賬款。
**4.3 Application fraud **
釋義：偽冒申請
**4.4 Transaction fraud **
釋義：欺詐交易
4.5 Balance Transfer
釋義：余額代償炎疆，即信用卡還款業(yè)務卡骂。
**4.6 Collection **
釋義： 催收。根據(jù)用戶入催時間由短到長形入，分為Early collection（早期催收）全跨、Front end（前段催收）、Middle range（中段催收）亿遂、Hot core（后段催收）Recovery（呆賬后催收/壞賬收入）這幾個階段浓若，對應不同的催收手段和頻率。
4.7 DBR
釋義：debit burden ratio崩掘，負債比七嫌。通常債務人的在各渠道的總體無擔保負債不宜超過其月均收入的22倍。
4.8 Installment
釋義：分期付款
4.9 IIP
釋義: 計提的壞賬準備
4.10 PIP
釋義：資產(chǎn)減值損失
4.11 NCL
釋義：net credit loss苞慢，凈損失率诵原。當期轉(zhuǎn)呆賬金額減去當期呆賬回收即為凈損失金額。
4.12 Loan Amount
釋義：在貸總額
4.13 MOB
釋義：month on book 賬齡
舉例：MOB0,放款日至當月月底。MOB1,放款后第二個完整月份
**4.14 Non-starter **
釋義：惡意逾期客戶
4.15 Payday Loan
釋義：發(fā)薪日貸款绍赛。無抵押的信用貸款蔓纠，放款速度快，額度低吗蚌，期限短但利率高腿倚。額度低和高利率是該模式的必要條件。
4.16 Revolving
釋義：循環(huán)信用蚯妇。提錢樂信用錢包給用戶的就是循環(huán)額度敷燎，相對應的還有醫(yī)美、教育類的專項額度箩言。
4.17 WO
釋義：Write-off 硬贯，轉(zhuǎn)呆賬，通常逾期6期以上轉(zhuǎn)呆賬陨收。
補充
EL： Expected Loss. 預期損失饭豹。
PD： Probability of Default. 違約概率。
LGD： Loss Given Default. 違約損失率务漩。
EAD： Exposure at Default. 違約風險敞口
HRC：High Risk Customer 高風險客戶
DSR：Debt Service Ratio 還款能力
NPL：non-performing loan 不良貸款
