一幅垮、基本指標(biāo)
Expected return/mean(期望收益/均值）: ? ?=(R1+R2+R3+.....RN)/N ? ? 即E(R)
Variance方差/volatility波動(dòng)/risk: ? ? sigma?2=((R1-?)?2+(R2-?)?2+..(RN-?)?2)/N
excel公式下運(yùn)用函數(shù)：var.p
Standard deviation: sigma
covariance/Cov ?協(xié)方差
correlation：ρ系數(shù)（-1闷祥，1）
二、Markowitz efficient frontier （EF）有效前沿
1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲
考點(diǎn)結(jié)論：
1粒氧、要做組合規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
2、選擇相關(guān)系數(shù)為 -1反相關(guān)資產(chǎn)組合。
三九榔、Capital Market Line（CML）
威廉夏普 若貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)
公式 y=a+bx ? ?
