ROC變動率指標筋现，通過分析一段時間內K線的漲跌幅，來分析K線的變化節(jié)奏盐须，從而預測未來的價格走勢反症。
ROC指標是查拉爾和福雷德兩人在“Stock Market Trding Systems”一書中最先提出的，它結合了RSI存捺、W%R槐沼、KDJ、CCI等指標的特點捌治，同時監(jiān)測價格的常態(tài)性和極端性兩種走勢岗钩，從而比較準確把握買賣時機。ROC指標作為測量價位動量的一種方法肖油。就是用當日的收盤價與若干天前的收盤價比較所得的差兼吓，再與若干天前收盤價的比率，來測量目前價格所處的位置森枪。
計算公式（以日為單位舉例）
ROC = [（最新的收盤價-N天前的收盤價）/ N天前的收盤價] * 100
解釋
N： 回看的時間窗口
使用方法
簡單來說视搏，ROC就是一段時間（N周期）價格的變化率。通過對變化率的分析县袱，找出價格的波動浑娜，衡量價格移動的動量、衡量多空雙方買賣力量的強弱,達到分析預測價格的趨勢及是否有轉勢的意愿的目的式散。
（1） ROC的正負表示漲跌
ROC大于0筋遭，表示價格在N周期時間內處于上升趨勢；反之，若小于0漓滔，則處于下降趨勢编饺。在上升趨勢中買入，在下降趨勢中賣出次和。
（2） ROC絕對值大小表示趨勢的強弱
ROC的值距離0越近反肋，趨勢越弱，距離越遠踏施，趨勢越強石蔗。可以通過經驗或者統(tǒng)計畅形，來找到ROC的上下邊界养距。當ROC超出此邊界時，未來價格有可能反轉日熬，應當盡早做出方向操作棍厌。
（3） ROC指標與價格的背離
如果從高向低ROC曲線出現(xiàn)兩個依次下降的谷，而此時竖席，價格卻出現(xiàn)新的高峰耘纱。這就是背離，是賣出的信號毕荐。同理束析，ROC從低向高形成依次上升的兩個峰，而此時憎亚，價格卻出現(xiàn)了新的低谷员寇。這是買入信號。
優(yōu)點
ROC可以反映一段時間內價格變化的方向第美，同時也能反映趨勢的強弱蝶锋。既能幫助判斷趨勢的形成，作為突破指標什往，也能幫助發(fā)現(xiàn)趨勢的結束扳缕，作為反轉指標。
缺點
ROC指標非常敏感别威，可能會出現(xiàn)經常在0線附近擺動的狀況第献。使用ROC做為反轉指標時，超買超賣線的設置比較困難兔港，不同標的品種、不同的時間段仔拟，都有著不同的特性衫樊，很難確定。
回測
回測參數(shù)如下：
時間段：2016-10-01至2017-07-01
回測頻率：1d
回看時間窗口：14（天）
交易規(guī)則：
當ROC指標大于0時買入，小于0時賣出科侈。
回測結果如下：
（回測結果來自wequant.io微寬網）
此ROC策略使用的是最簡單的用法载佳。參數(shù)N設置為14，即判斷當前價格與2周前的收盤價的變化率臀栈。大于0時買入蔫慧，小于0時賣出。策略基本與benchmark收益相同权薯，但是波動率更小一些姑躲，產生了部分阿爾法收益。
這里只是ROC最簡單直白的用法盟蚣。為了增強信號的準確性黍析，可以加入其它一些判斷。比如屎开，ROC曲線在0之上并且有向上趨勢時才買入阐枣，在0之下且有向下趨勢時才賣出⊙俪椋或者引入ROC的均線蔼两，用ROC與其均線的交叉來作為買入賣出信號等等。
總結
ROC指標既可以用來做為趨勢突破指標逞度，也可以用來作為超買超賣的震蕩指標额划。但是，ROC的超買超賣線很難界定第晰，不同產品不同周期有著不同特性锁孟，需要結合歷史經驗或者其他指標（如ROC均線、 AR指標等）共同使用茁瘦。
