本周主要探索一下其它的趨勢(shì)追蹤方法卧惜，想當(dāng)然的厘灼，覺(jué)得有必要先去了解一些最常用的指標(biāo)，然后根據(jù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行入市出市咽瓷。例如均線(xiàn)设凹、MACD、KDJ這些常用的指標(biāo)茅姜。
在了解過(guò)程中闪朱，首先我知道了均線(xiàn)趨勢(shì)追蹤的方法。原理很簡(jiǎn)單就是快均線(xiàn)（例如20日均線(xiàn)）從下往上穿過(guò)慢均線(xiàn)（例如50日均線(xiàn)）钻洒，稱(chēng)為金叉奋姿，預(yù)示著上漲趨勢(shì)，應(yīng)該買(mǎi)入素标；快均線(xiàn)從上往下穿過(guò)慢均線(xiàn)称诗，稱(chēng)為死叉，預(yù)示著下跌趨勢(shì)头遭，應(yīng)該賣(mài)出寓免。
為了驗(yàn)證，我獲取了幣安的歷史數(shù)據(jù)计维，畫(huà)出了價(jià)格袜香、慢均線(xiàn)、快均線(xiàn)的圖鲫惶，然后對(duì)照著圖觀察蜈首，卻如上面所說(shuō)。
之后剑按，我寫(xiě)了個(gè)簡(jiǎn)單的代碼疾就，進(jìn)一步進(jìn)行驗(yàn)證澜术。發(fā)現(xiàn)一些漲幅比較大的幣種艺蝴，收益越驚人，例如TRXBTC交易對(duì)鸟废，收益率可以達(dá)到4000%多猜敢。
當(dāng)然，在驗(yàn)證過(guò)程中，我也發(fā)現(xiàn)了此趨勢(shì)追蹤方法一些問(wèn)題缩擂。在震蕩行情的時(shí)候鼠冕，會(huì)在高位買(mǎi)入，低位賣(mài)出胯盯，造成多次虧損懈费；還有，它存在反應(yīng)不靈敏的問(wèn)題博脑。例如憎乙，其中對(duì)有個(gè)單日跌幅40%以上幣種，賣(mài)出時(shí)前期的浮盈全部沒(méi)了叉趣，并且造成了虧損泞边。
針對(duì)以上問(wèn)題，我急切需要尋找另外一個(gè)更靈敏的指標(biāo)疗杉，然后結(jié)合使用阵谚。于是乎，我開(kāi)始了解MACD烟具、KDJ梢什。按照了解的內(nèi)容來(lái)看，均線(xiàn)是屬于中長(zhǎng)線(xiàn)趨勢(shì)策略朝聋，MACD也屬于中長(zhǎng)線(xiàn)策略绳矩，于是我先略過(guò)它。之后玖翅，我將目光移向KDJ翼馆，它是一個(gè)中短線(xiàn)指標(biāo)，它又被稱(chēng)為隨機(jī)指標(biāo)金度，反應(yīng)非常靈敏应媚。于是乎，我開(kāi)始探索KDJ指標(biāo)猜极，并且按照公式進(jìn)行計(jì)算中姜，畫(huà)圖進(jìn)行觀察，然后發(fā)現(xiàn)由于它太靈敏跟伏，反而不是那么好觀察丢胚。
這個(gè)指標(biāo)能用么？也許受扳，是我對(duì)這個(gè)指標(biāo)不太了解的原因携龟，于是我到亞馬遜想找本書(shū)，好好了解一下這個(gè)指標(biāo)勘高。在找書(shū)的過(guò)程中峡蟋，我買(mǎi)了一本《KDJ指標(biāo)入門(mén)與實(shí)戰(zhàn)精解》坟桅，并且在推薦叢書(shū)中看到《趨勢(shì)交易》這本書(shū)，并且亞馬遜評(píng)價(jià)挺高的蕊蝗，而且這本書(shū)前兩天我買(mǎi)下來(lái)還未看仅乓。
于是，我打開(kāi)了《趨勢(shì)交易》這本書(shū)蓬戚，并且選了最感興趣的一章——兩種基本的趨勢(shì)跟蹤策略開(kāi)始看了起來(lái)夸楣，這一看就停不下來(lái)。
書(shū)中提供了兩種基本的策略：
- 第一種：均線(xiàn)趨勢(shì)：當(dāng)快均線(xiàn)（20日平均線(xiàn)）超過(guò)慢均線(xiàn)（50日平均線(xiàn)）子漩，我們就建立多倉(cāng)裕偿；當(dāng)快均線(xiàn)跌破慢均線(xiàn)，我們平多倉(cāng)痛单，并且做空嘿棘。
- 第二種：突破策略：當(dāng)日收盤(pán)價(jià)突破前50日最高價(jià)，我們就做多旭绒；當(dāng)收盤(pán)價(jià)跌破50日最低價(jià)鸟妙，我們就做空。當(dāng)收盤(pán)價(jià)跌破25日最低價(jià)挥吵，我們就平多倉(cāng)重父；當(dāng)收盤(pán)價(jià)突破25日最高價(jià)，我們就平空倉(cāng)忽匈。
這兩種策略房午，第一種和我前面實(shí)現(xiàn)的差不多，第二種和海龜交易法則有些地方相似丹允。
書(shū)中郭厌，不僅僅說(shuō)了這兩種策略，并且比較了這兩個(gè)策略與頂級(jí)基金策略表現(xiàn)差異雕蔽。之后折柠，使用趨勢(shì)濾波的方法進(jìn)行優(yōu)化，將兩種策略合二為一批狐，變成一種收益更平滑扇售、回撤更小的策略，更是可比肩知名量化基金嚣艇。
除了上面的知識(shí)承冰，書(shū)中的一個(gè)理念更是敲響了我。
“與世人的猜測(cè)和廣為流傳的說(shuō)法完全相反食零，如何實(shí)現(xiàn)趨勢(shì)跟蹤其實(shí)說(shuō)起來(lái)并不復(fù)雜困乒，所要做的只不過(guò)是等到某個(gè)資產(chǎn)的價(jià)格出現(xiàn)上漲或者下跌的行情，然后押寶于價(jià)格會(huì)朝著相同的方向繼續(xù)運(yùn)行下去慌洪，最后等到價(jià)格原有的運(yùn)行方向發(fā)生反轉(zhuǎn)顶燕，并向著不利的方向運(yùn)行到一定程度，以至于可以認(rèn)定趨勢(shì)已經(jīng)結(jié)束的時(shí)候退出冈爹∮抗ィ”
“很多人似乎將全部的時(shí)間和精力用在了錯(cuò)誤的方向上，比如作圖時(shí)到底該采取指數(shù)移動(dòng)平均線(xiàn)還是普通平均線(xiàn)频伤，交易信號(hào)到底看隨機(jī)指標(biāo)（RDJ）還是相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）....”
“趨勢(shì)跟蹤的核心原理非常簡(jiǎn)單恳谎，人們確實(shí)沒(méi)有必要讓它看上去那么復(fù)雜：只要耐心地等待著向某個(gè)方向動(dòng)量的積累，然后順勢(shì)而為就好了憋肖。“
急切的找各種指標(biāo)來(lái)使用因痛，浪費(fèi)很多時(shí)間和精力，此時(shí)說(shuō)的不就是我么岸更？其實(shí)花時(shí)間去做這些鸵膏，還不如花功夫放在下面幾個(gè)因素上：
1、投資組合分散化程度：實(shí)現(xiàn)高度分散化投資怎炊，可以長(zhǎng)期獲得較好的投資谭企。例如，我們可以將一個(gè)幣種的趨勢(shì)评肆，放到多個(gè)幣種上面债查，這樣只要其中一個(gè)幣種有趨勢(shì)，我們就會(huì)有收益瓜挽。
2盹廷、持倉(cāng)限額：根據(jù)產(chǎn)品不同波動(dòng)性，來(lái)決定頭寸的大小久橙。這樣俄占，不會(huì)讓波動(dòng)大的幣種決定我們整個(gè)策略的收益，這樣降低了風(fēng)險(xiǎn)淆衷。
3颠放、投資期限：我們需要好好考慮，我們投資期限應(yīng)該是長(zhǎng)的周期吭敢，還是短的周期碰凶，兩者差異是很大的。
4鹿驼、風(fēng)險(xiǎn)水平：我們需要綜合考慮我們可以承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)欲低。雖然，可能會(huì)有300%的收益畜晰，但是若是需要承受50%的回撤砾莱，這樣我們也是無(wú)法承受的，因?yàn)槟阍趺纯隙ㄔ谔潛p了50%的時(shí)候凄鼻，你不會(huì)進(jìn)行人工干預(yù)腊瑟？那若是這次干預(yù)聚假，剛好是一次大的收益呢？這樣闰非，整個(gè)策略實(shí)際表現(xiàn)就
不會(huì)那么好了膘格。所以，我們需要綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益财松，選擇一個(gè)合適的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)設(shè)置我們的參數(shù)瘪贱。
5、單一策略還是多策略：實(shí)現(xiàn)多種策略辆毡，可以平滑我們的收益菜秦，讓波動(dòng)不那么大。
總結(jié)
所以舶掖，我暫時(shí)放棄了對(duì)KDJ指標(biāo)的理解球昨，主要將書(shū)上的策略實(shí)踐一遍，并且找到一個(gè)我們合適的風(fēng)險(xiǎn)因子眨攘，來(lái)讓我們的策略真正跑起來(lái)褪尝。
