一、量化模型:
選股、擇時(shí)撤防、風(fēng)險(xiǎn)控制模塊
二、 優(yōu)勢(shì):
計(jì)算機(jī)廣度分析
歷史規(guī)律總結(jié)棒口,發(fā)現(xiàn)概率優(yōu)勢(shì)
避免短線頻繁交易
避免逆勢(shì)操作:
如:只在股票下跌時(shí)買入寄月,撿便宜
通過量化交易編寫順勢(shì)交易策略來克服人性弱點(diǎn)
而逆勢(shì)策略需要有配套的止損策略與合理的資金管理策略
- 避免重倉交易:
計(jì)算最佳買入開倉量辜膝,通過賣出止損因子,保證資金的波動(dòng)在合理范圍內(nèi)漾肮。
編寫不同的止損策略實(shí)現(xiàn)復(fù)雜合理的交易策略
- 避免對(duì)勝率的盲目追求:
讓利潤(rùn)盡情地奔跑厂抖,讓虧損盡快止損
- 確保交易策略的執(zhí)行:
我們可以堅(jiān)信量化交易策略執(zhí)行的一大原因是我們所有的交易策略都會(huì)完成交易回測(cè)及回測(cè)結(jié)果度量,即通過回測(cè)及回測(cè)結(jié)果驗(yàn)證了我們的交易策略是可行的克懊, 是具有概率上的優(yōu)勢(shì)的交易策略忱辅,它具有正期望的投資回報(bào) 。
- 獨(dú)立交易對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)的信念:
量化交易通過嚴(yán)格的交易流程谭溉,將整個(gè)交易流程自動(dòng)化墙懂,并且通過回測(cè)尋找最優(yōu)等方式,驗(yàn)證擁有概率優(yōu)勢(shì)扮念,交易者更容易對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)以及培養(yǎng)獨(dú)立交易的信念损搬。
- 從歷史驗(yàn)證交易策略是否可行:
通過量化交易將需要驗(yàn)證的策略實(shí)現(xiàn)后進(jìn)行歷史回測(cè),通過對(duì)回測(cè)結(jié)果進(jìn)行度 即可大致清楚該策略是否有效以及有效范圍等柜与。
尋找交易策略的最優(yōu)參數(shù):
減少無意義的工作及干擾:
通過量化交易事先編寫好買入策略巧勤,在配合倉位控制、止盈止損策略的前提下弄匕,交易者實(shí)際上并不需要過多關(guān)注盤間的價(jià)格波動(dòng)颅悉,這樣才能客觀地對(duì)交易進(jìn)行控制,不會(huì)被過多無意義的干擾打亂節(jié)奏粘茄,節(jié)省時(shí)間去做更多有意義的事情签舞。
三、正確認(rèn)識(shí)
- 很多量化策略是基于 “淺層基本面數(shù)據(jù)分析+技術(shù)分析” 實(shí)現(xiàn)的柒瓣。
例如儒搭,選股模塊使用淺層基本面數(shù)據(jù)分析進(jìn)行初步篩選,擇時(shí)模塊通過技術(shù)分析加上更多的統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)現(xiàn)芙贫。
分析變化搂鲫,調(diào)整策略,通過數(shù)據(jù)反向指導(dǎo)人的思維調(diào)整定性分析方法磺平,再次抽象到定量分析魂仍。
不論使用的技術(shù)有多復(fù)雜高深,可以戰(zhàn)勝市場(chǎng)的唯一方式是獲取概率優(yōu)勢(shì)拣挪。
不要使用杠桿