量化策略是否會失效？
課程老師觀點：一定的断国，隨著市場和策略的變化贤姆，一個策略最終一定會失效。
怎樣判斷策略失效稳衬？
- 最大回撤判斷：大于歷史最大回撤150%
- 收益曲線走勢判斷
突發(fā)行情的止損與取舍
- 峰值止損：反應(yīng)快霞捡，但無法防范例如瞬間跌停馬上又拉回的走勢
- 均值止損：反應(yīng)慢，但可以防范例如瞬間跌停馬上又拉回的走勢
- 速率止損：根據(jù)變化速度判斷薄疚，兼顧了前兩種的優(yōu)缺點
跟蹤止損止盈的陷阱
K線內(nèi)部走勢可能很復(fù)雜碧信，導(dǎo)致算法提前止盈止損
- 回落幅度不能設(shè)置過小
- 在不影響策略運行的情況下，盡量使用小周期的K線
指數(shù)與合約的不同步誤差
期貨交易實質(zhì)交易的是合約而非指數(shù)
交易成本
- 交易所手續(xù)費
- 期貨公司傭金
- 軟件平臺費用
- 滑點成本：下單價與實際成交價之間的差價街夭，通俗來說砰碴，就是單子實際的成交價與掛單價之間存在點差
- 云端服務(wù)器租金
- 數(shù)據(jù)費用
- 稅金
- 心理成本
軟硬件事故
- 軟件崩潰
- 網(wǎng)絡(luò)中斷
- 停電
- 電腦死機(jī)
- 忘記換月
- 行情數(shù)據(jù)出錯
- 租用云服務(wù)器
- 建立應(yīng)急預(yù)案
- 建立監(jiān)督報警機(jī)制
- 隨時可以用手機(jī)登錄賬戶進(jìn)行操作
- 關(guān)注交易平臺的群消息
