人人寬客量化訓(xùn)練營:課程筆記——第8節(jié):量化策略交易風(fēng)險防范

量化策略是否會失效?
課程老師觀點:一定的断国,隨著市場和策略的變化贤姆,一個策略最終一定會失效。

怎樣判斷策略失效稳衬?

  1. 最大回撤判斷:大于歷史最大回撤150%
  2. 收益曲線走勢判斷

突發(fā)行情的止損與取舍

  1. 峰值止損:反應(yīng)快霞捡,但無法防范例如瞬間跌停馬上又拉回的走勢
  2. 均值止損:反應(yīng)慢,但可以防范例如瞬間跌停馬上又拉回的走勢
  3. 速率止損:根據(jù)變化速度判斷薄疚,兼顧了前兩種的優(yōu)缺點

跟蹤止損止盈的陷阱

K線內(nèi)部走勢可能很復(fù)雜碧信,導(dǎo)致算法提前止盈止損

  1. 回落幅度不能設(shè)置過小
  2. 在不影響策略運行的情況下,盡量使用小周期的K線

指數(shù)與合約的不同步誤差

期貨交易實質(zhì)交易的是合約而非指數(shù)

交易成本

  1. 交易所手續(xù)費
  2. 期貨公司傭金
  3. 軟件平臺費用
  4. 滑點成本:下單價與實際成交價之間的差價街夭,通俗來說砰碴,就是單子實際的成交價與掛單價之間存在點差
  5. 云端服務(wù)器租金
  6. 數(shù)據(jù)費用
  7. 稅金
  8. 心理成本

軟硬件事故

  1. 軟件崩潰
  2. 網(wǎng)絡(luò)中斷
  3. 停電
  4. 電腦死機(jī)
  5. 忘記換月
  6. 行情數(shù)據(jù)出錯
  1. 租用云服務(wù)器
  2. 建立應(yīng)急預(yù)案
  3. 建立監(jiān)督報警機(jī)制
  4. 隨時可以用手機(jī)登錄賬戶進(jìn)行操作
  5. 關(guān)注交易平臺的群消息
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