1 時間序列算法
2 時間序列的預處理
首先要對觀察值序列做純隨機性和平穩(wěn)性進行校驗狼讨，稱為序列的預處理。
- 對于純隨機序列（白噪聲序列）戴卜，各項之間沒有任何聯(lián)系刹碾，序列再進行完全無序的隨機波動，可以終止分析厂庇。
- 對于平穩(wěn)非白噪聲序列渠啊，
均值和方差是常數(shù)，通常建立線性模型來擬合序列的發(fā)展权旷。 - 對于非平穩(wěn)序列替蛉，
均值和方差不穩(wěn)定，一般處理方法是轉(zhuǎn)換成平穩(wěn)序列后，使用平穩(wěn)序列的分析方法躲查。
如果它浅，一個序列經(jīng)過差分運算后，具有平穩(wěn)性镣煮，該序列為差分平穩(wěn)序列姐霍。
2.1 平穩(wěn)性檢驗
- 平穩(wěn)時間序列的定義：如果時間序列
在某一常數(shù)附近波動且波動范圍有限，即有
常數(shù)均值和常數(shù)方差典唇，并且延遲k期的序列變量的自協(xié)方差和自相關(guān)系數(shù)是相等的或者說延遲k期的序列變量之間的影響程度是一樣的镊折，則稱 - 平穩(wěn)性檢驗：有2種方法
| 方法 | 優(yōu)缺點 |
|---|---|
| 時序圖<\br>自相關(guān)圖 | 根據(jù)圖特征做操作簡單，應(yīng)用廣泛蚓聘，但通過圖形判斷腌乡，帶有主觀性 |
| 單位根檢驗 | 構(gòu)造檢驗統(tǒng)計量進行檢驗的方法 |
