公式：alpha006 =? -1 * CORRELATION(OPEN, VOLUME, 10)
原理：計(jì)算近10日每一只股票開盤價(jià)和成交量的線性相關(guān)系數(shù)微饥，并取負(fù)值伐弹，開盤價(jià)持續(xù)走高迅脐、成交量持續(xù)走低的和開盤價(jià)持續(xù)走低又官、成交量持續(xù)走高的股票排名靠前叶骨。
分析日期范圍：20180101——20191231
分析股票集合：滬深300
分析結(jié)果：
IC基本情況分析
換手率分析
收益分段分析
分析結(jié)論：
IC相關(guān)性在10日周期內(nèi)符合要求搬素，換手率過高霎箍，因子收益區(qū)分度明顯奇钞，因子值越高，收益率越高漂坏【鞍＃可以作為選股輔助參考。
回測區(qū)間：20200101——20211001
股票集合：滬深300
回測策略：每月交易一次樊拓，取alpha006最高值的5只股票買入纠亚，并賣出掉出前30的股票，最多持股5只筋夏。
回測結(jié)果
結(jié)果分析：當(dāng)大盤走弱時(shí)蒂胞，該策略相較于大盤能有更高收益，但大盤走強(qiáng)時(shí)条篷，策略收益表現(xiàn)不如大盤骗随，總體會有點(diǎn)收益，但是不夠強(qiáng)赴叹。
可以列入選股因子鸿染，但不能賦分過高。
