1.1 標(biāo)準(zhǔn)評分卡(分為：申請?jiān)u分卡搅幅、行為評分卡)
1.申請?jiān)u分卡株婴，對新貸款申請進(jìn)行篩選并判斷其違約金 ————>對新貸款申請進(jìn)行一次性信用評分
結(jié)果將決定：估計(jì)的信用狀況端逼，為了獲得審批通過需要提供的抵押物，貸款金額彤委，貸款定價
2.行為評分卡，用來對已經(jīng)通過審批并進(jìn)入執(zhí)行階段的賬戶或衡，進(jìn)行信用評分 ————>反復(fù)進(jìn)行，以監(jiān)測和管理業(yè)務(wù)賬戶
結(jié)果將決定：審查信用額度车遂，制定清收策略封断，審查貸款定價和貸款條件
3.標(biāo)準(zhǔn)評分卡格式：使用三個決定變量的標(biāo)準(zhǔn)評分卡：
Age：賬戶持有人年齡 TmAtAddress：當(dāng)前住址的居住年限 EmpStatus：就業(yè)狀況
1.2 評分卡開發(fā)流程
1.流程： 獲取數(shù)據(jù)—>EDA與數(shù)據(jù)描述—>數(shù)據(jù)準(zhǔn)備—>變量選擇—>模型開發(fā)—>模型評估—>評分卡實(shí)施—>監(jiān)測和報告
2.問題準(zhǔn)備：
①確定違約與正常的定義(根據(jù)業(yè)務(wù)重點(diǎn)，財務(wù)結(jié)果舶担， 具體產(chǎn)品歷史表現(xiàn))
②確定計(jì)劃的評分卡的范圍坡疼、開發(fā)和實(shí)施窗口
③識別數(shù)據(jù)來源，設(shè)計(jì)主要項(xiàng)目管理計(jì)劃
3.數(shù)據(jù)獲取與整合：選擇合適的衣陶，最有用的外部數(shù)據(jù)柄瑰。
4.EDA(探索性數(shù)據(jù)分析)與數(shù)據(jù)描述： ——>檢查數(shù)據(jù)并理解其特征
①候選預(yù)測變量單變量統(tǒng)計(jì)特征闸氮，及其分布
②計(jì)算每個候選預(yù)測變量分類或分段條件下的違約率分布(要素分析)
③通過列聯(lián)表，相關(guān)性指標(biāo)確定不同變量間的檢驗(yàn)關(guān)系
5.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備(最耗時教沾，最重要)
WOE(證據(jù)權(quán)重)轉(zhuǎn)化蒲跨，降低基數(shù)，連續(xù)變量的最優(yōu)分段
6.變量選擇：只選擇那些表現(xiàn)出較強(qiáng)預(yù)測能力的變量
7.模型開發(fā)：傳統(tǒng)一般使用Logistic回歸 可以用SAS中的PROC LOGISTIC實(shí)施
8.模型驗(yàn)證：需要滿足四項(xiàng)基本原則
①準(zhǔn)確性水平
②穩(wěn)健授翻，魯棒
③簡潔
④具有意義或悲，即在業(yè)務(wù)變量及其預(yù)測值方面是可解釋的
9.評分卡的創(chuàng)建和刻度
10.評分卡實(shí)施：確定最終得分的臨界值，以對應(yīng)所需的業(yè)務(wù)行動堪唐，例如接受巡语、拒絕或參考人工審批結(jié)果。
11.拒絕演繹
