基于ARIMA的股票預(yù)測 Python實現(xiàn) 附Github
http://blog.csdn.net/jerry81333/article/details/53832746
步驟
本系統(tǒng)使用yahoo_finance诈皿，pandas孽尽，numpy逞带，matplotlib，statsmodels疼邀，scipy，pywt這些包
1.從yahoo_finance包中獲取股票信息矾缓，使用panda存儲及處理數(shù)據(jù)冰寻，只提取其中Close屬性，按照時間排序為時間序列煤率。
2.對Close時序進行小波分解處理仰冠，選用DB4進行小波分解，消除噪音蝶糯。
3.進行差分運算洋只，使用panda包的diff()方法，并使用ADF檢驗進行平穩(wěn)性檢驗，保證時間序列是平穩(wěn)或趨于平穩(wěn)的识虚。
4.輸出ACF肢扯，PACF圖，確定p担锤，q的值鹃彻。
5.運用ARIMA模型對平穩(wěn)序列進行預(yù)測，ARIMA(p,q)妻献。
6.還原差分運算蛛株，得到股票預(yù)測時序。
