有個(gè)不好的消息，今天隔壁港股的恒生指數(shù)和國企指數(shù)已經(jīng)先行一步胧辽，破位了峻仇。我們A股這邊因?yàn)橛心酬?duì)的守護(hù)，所以情緒還勉強(qiáng)算穩(wěn)定邑商。但能扛多久摄咆，我也不知道凡蚜。
昨天有朋友問我，如何知道行情就是某隊(duì)出手拉著的呢吭从？主要就是看幾個(gè)板塊的異動(dòng)朝蜘，大銀行、大券商和兩桶油涩金。其中最明顯就是兩桶油谱醇，理論上兩桶油的股價(jià)波動(dòng)應(yīng)該跟國際油價(jià)相貼合，但如果當(dāng)天油價(jià)沒有上漲步做，而兩桶油突然拉升1%以上副渴，那大概率就是某隊(duì)出手了。
以前券商其實(shí)不屬于某隊(duì)的掌控范疇全度，但根據(jù)我最近一段時(shí)間觀察煮剧，中信大哥總是在行情下跌的時(shí)候忽然直線拉升，那看來也已經(jīng)被收編了将鸵。下圖是今天中信證券和上證指數(shù)的分時(shí)走勢對比圖勉盅。
下圖是上證指數(shù)十大權(quán)重股，就是大金融+兩桶油+茅臺(tái)顶掉。
其實(shí)這樣護(hù)盤是害慘了一些投資者草娜。讓原本下跌的勢能無法一次性釋放，很多人誤以為已經(jīng)下跌到底了紛紛加倉抄底一喘。但其實(shí)這只延長了下跌的時(shí)間驱还，平緩了下跌的斜率，整體的下跌幅度沒有改變多少凸克，后面經(jīng)常都會(huì)補(bǔ)跌议蟆。
今天是周四，大家都說是“法定砸盤日”萎战，意思就是每到星期四咐容，市場的下跌概率就會(huì)上升，漲幅更小蚂维，跌幅更大戳粒。我原本也不太相信，今天做了個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)虫啥，發(fā)現(xiàn)還真有這么回事蔚约。
老規(guī)矩，為了剔除大小盤風(fēng)格影響涂籽，我分別統(tǒng)計(jì)了滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)苹祟，統(tǒng)計(jì)時(shí)間從2016年1月1日開始到2019年5月23日（今天）。
先看滬深300指數(shù)的數(shù)據(jù)，周三周四的上漲概率都很低树枫，分別只有42.6%和45.78%直焙，明顯低于平均值。
我特別統(tǒng)計(jì)了“漲跌點(diǎn)數(shù)求和”數(shù)據(jù)砂轻，也就是把所有周四的漲跌點(diǎn)數(shù)加起來奔誓。周四累計(jì)跌了1286.11點(diǎn)，而滬深300指數(shù)今天收盤只有3583.96點(diǎn)搔涝，換句話來說厨喂，滬深300在周四累計(jì)跌了1/3以上。周二則累計(jì)上漲了1114點(diǎn)体谒，周四跌沒的1/3在周二漲了回來杯聚。
還有一個(gè)數(shù)據(jù)很有趣臼婆，我分別統(tǒng)計(jì)了漲幅超過1%的概率和跌幅超過-1%的概率抒痒。可以看到颁褂，周一上漲超過1%或者跌超過-1%的概率加起來接近40%故响，這說明周一的波動(dòng)率是很高的，內(nèi)在邏輯是周末經(jīng)常出消息颁独，出利好的就高開彩届，出利空的就低開，很容易暴漲暴跌誓酒。
下面是中證500指數(shù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖樟蠕，跟滬深300指數(shù)的差不多，同樣是周二漲得多靠柑，周四跌得慘寨辩，不過兩者之間也有幾個(gè)小不同：
①中證500的波動(dòng)率顯著高于滬深300，周一漲跌幅超過1%的概率更大
②上漲天數(shù)雖然比滬深300更多歼冰，但跌幅超過-1%的天數(shù)更多靡狞，跌幅更大
③滬深300在周五整體是上漲，中證500在周五整體是下跌的
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最近外資真的可以用生死大逃亡來形容了隔嫡，今天繼續(xù)流出41.14億甸怕，平均每天流出至少20億。
最近場內(nèi)成交額也越來越少了腮恩，今天大盤成交額只有1928億梢杭，已經(jīng)回到2月春節(jié)牛市啟動(dòng)前的水平，市場資金匱乏秸滴，大家都在等市場自己選方向武契。在這輪下跌過程中，絕大部分公募私募都沒有趨勢止盈止損的，倉位還在比較高的水平吝羞。接下來的風(fēng)險(xiǎn)就在于機(jī)構(gòu)們會(huì)不會(huì)觸發(fā)止盈止損集中減持了兰伤。之后再給大家統(tǒng)計(jì)一下每周各大基金的持倉比例線。
