WTI波動(dòng)性高于布油=>做空WTI波動(dòng)率+做多布油波動(dòng)率
*波動(dòng)率偏離均值最大的delta酪术,并考慮行權(quán)價(jià)之差與歷史價(jià)差均值是否相近
WTI與布油價(jià)差處于歷史低位=>做多WTI+做空布油
基本面
WTI:美國煉廠進(jìn)入檢修
Short WTI Put +Long Brent Put
WTI波動(dòng)性高于布油=>做空WTI波動(dòng)率+做多布油波動(dòng)率
*波動(dòng)率偏離均值最大的delta酪术,并考慮行權(quán)價(jià)之差與歷史價(jià)差均值是否相近
WTI與布油價(jià)差處于歷史低位=>做多WTI+做空布油
基本面
WTI:美國煉廠進(jìn)入檢修
Short WTI Put +Long Brent Put