波動率曲面 1個月歷史波動率及隱含波動率 3個月歷史波動率及隱含波動率 即期價格走勢 1個月升水點 3個月升水點 Risk Reversal =...

Short put spread =short OTM put +long further OTM put 期權波動率之差位于高位 時間價值加速...

WTI波動性高于布油=>做空WTI波動率+做多布油波動率 *波動率偏離均值最大的delta，并考慮行權價之差與歷史價差均值是否相近 WTI與布油...

數(shù)據(jù)源：上海有色網(wǎng)SMM、有色工業(yè)協(xié)會、國際鉛鋅研究小組ILZSG、 供應：精煉鋅產量咆瘟、冶煉廠開工

Brent 3 - WTI 3

交易成本=期權費支出+止損金額=500萬美元*0.5%*90/360=6250美元 配置份額=止損金額/0.5倍過往2年標準差 開倉閾值：偏離均...

Saturday Musei Vaticani 梵蒂岡博物館、Catholic Church西斯廷教堂,0900-1800（周日閉館）,提前三周...