發(fā)簡信
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2019-03-04 動量策略種種1.動量因子本質(zhì)上是投資者一些非理性的羊群效墨闲；momentum == trend following 2.動量策略包括了時序動量time-ser...
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2019-03-04 趨勢追蹤策略和收益率特性的適配
1.每個趨勢跟蹤策略都有特定的參數(shù)门驾；參數(shù)背后是使用者對于投資品對數(shù)收益率的基本假設(shè)瘩将。任何一個趨勢追蹤策略僅對收益率符合其假設(shè)的投資品適用。 2....
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2018-07-25 策略評價構(gòu)建合理的策略評價體系尤為重要，多樣性响鹃、魯棒性、獨(dú)特性都是用來描述alpha優(yōu)劣的乎串，在后續(xù)投資組合策略構(gòu)建中很重要的因素店枣。按照時間階段可以分為回...
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2018-07-24 峰度系數(shù)和偏度系數(shù)
以多因子選股模型為例，先介紹峰度系數(shù)和偏度系數(shù)的含義叹誉。 峰度（Kurtosis）是衡量離群數(shù)據(jù)離群度的指標(biāo)鸯两，與隨機(jī)分布的四階中心距對應(yīng)，是數(shù)據(jù)序...