聲明:本文分享的所有代碼均來(lái)自一篇碩士論文:《基于R藤變點(diǎn)模型的金融傳染性與穩(wěn)定性檢驗(yàn)》的附錄,全文及代碼有興趣同學(xué)可以自行在知網(wǎng)上下載~ 用到的包 WindR、fGarch...
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vine copula學(xué)習(xí)-Day1 前言:無(wú)語(yǔ)若皱,被迫留在學(xué)校抄沮,干點(diǎn)力所能及的事情吧植锉,希望不要浪費(fèi)這段時(shí)光页衙。 列出了幾個(gè)可能會(huì)用到的函數(shù)区转,今天就這樣疟位,明天繼續(xù)學(xué)習(xí)瞻润,需要再取破加。...
Copula函數(shù)對(duì)金融資產(chǎn)尾部相關(guān)性分析 目錄 簡(jiǎn)介 尾部相關(guān)系數(shù) Copula函數(shù) Copula函數(shù)的參數(shù)估計(jì) Copula函數(shù)對(duì)金融資產(chǎn)的相關(guān)性分析 最大分散化投資組合(...