發(fā)簡(jiǎn)信
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2019-03-04 動(dòng)量策略種種1.動(dòng)量因子本質(zhì)上是投資者一些非理性的羊群效舆床；momentum == trend following 2.動(dòng)量策略包括了時(shí)序動(dòng)量time-ser...
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2019-03-04 趨勢(shì)追蹤策略和收益率特性的適配
1.每個(gè)趨勢(shì)跟蹤策略都有特定的參數(shù)淤堵；參數(shù)背后是使用者對(duì)于投資品對(duì)數(shù)收益率的基本假設(shè)莺治。任何一個(gè)趨勢(shì)追蹤策略僅對(duì)收益率符合其假設(shè)的投資品適用幅聘。 2....
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2018-07-25 策略評(píng)價(jià)構(gòu)建合理的策略評(píng)價(jià)體系尤為重要腥例，多樣性翁巍、魯棒性公你、獨(dú)特性都是用來描述alpha優(yōu)劣的，在后續(xù)投資組合策略構(gòu)建中很重要的因素驯嘱。按照時(shí)間階段可以分為回...
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2018-07-24 峰度系數(shù)和偏度系數(shù)
以多因子選股模型為例彻消，先介紹峰度系數(shù)和偏度系數(shù)的含義。 峰度（Kurtosis）是衡量離群數(shù)據(jù)離群度的指標(biāo)宙拉，與隨機(jī)分布的四階中心距對(duì)應(yīng)，是數(shù)據(jù)序...