量化交易 - 專題

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量化交易

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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第23節(jié)：自動加減倉策略開發(fā)和ATR在止盈止損中的應(yīng)用思路
自動加減倉策略開發(fā) 配置倉位的方法固定金額交易模式辱匿，C系列策略固定風(fēng)險比例模式，各品種等權(quán)重配置根據(jù)某些技術(shù)指標(biāo)配置炫彩，如波動率固定模式——...

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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第22節(jié)：ATR趨勢突破和DDI+雙均線中短線策略思路精析
DDI指標(biāo) （Direction standard Deviation Index匾七，方向標(biāo)準(zhǔn)離差指數(shù)） AD是ADDI的均線，相當(dāng)于AD比ADD...

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讀書筆記：宏觀周期指標(biāo)應(yīng)用于隨機(jī)森林選股
基本術(shù)語解釋平均AUC：偽陽性率（FPR）：判定為正例卻不是真正例的概率江兢，即真負(fù)例中判為正例的概率真陽性率（TPR）：判定為正例也是真正例的...

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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第3節(jié)：高頻交易
高頻交易高頻交易 ≠ 高頻率交易高頻交易 = 低延遲交易 = 微秒級別甚至納秒級別定義量化投資領(lǐng)域昨忆，自動化交易的一種形式，以速度見長杉允，利用復(fù)...

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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第2節(jié)（下）：套利策略
統(tǒng)計套利類別股票配對交易：相關(guān)的兩支股票價差應(yīng)該趨于穩(wěn)定邑贴，若價差超過閾值，則可進(jìn)行統(tǒng)計套利股指對沖交易融券對沖交易外匯對沖交易：同事做...

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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第5節(jié)：策略優(yōu)化的方及陷阱
何為參數(shù)優(yōu)化參數(shù)是否需要優(yōu)化叔磷，不同的人有不同的觀點拢驾，本節(jié)老師認(rèn)為參數(shù)需要優(yōu)化交易的模型的構(gòu)建就是尋找歷史行情的Pattern的過程，參數(shù)優(yōu)化也是...

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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第4節(jié)：回測報告分析
回測：測試在過去歷史行情中改基，策略的風(fēng)險和盈利情況術(shù)語凈利潤：總利潤-總虧損-總成本勝率：（盈利次數(shù)/總交易次數(shù)）* 100%盈虧比：平均盈利/...

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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第6節(jié)：常用止損/止盈方法
設(shè)計原則盈利大于虧損適當(dāng)?shù)膭俾逝c盈虧比單筆損失不宜過大：虧損越大繁疤，對盈利能力的要求也就越高止損幅度心理能夠接受：算法的止損幅度要與人的心...

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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第7節(jié)：避免未來函數(shù)
什么是未來函數(shù) 狹義：事件的因晚于事件的果發(fā)生，則稱未來函數(shù) 廣義：在程序化交易領(lǐng)域，任何導(dǎo)致回測能成交而實盤不能成交的邏輯稠腊，均為未來函數(shù) 未來...

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人人寬客量化訓(xùn)練營：課程筆記——第8節(jié)：量化策略交易風(fēng)險防范
量化策略是否會失效躁染？課程老師觀點：一定的，隨著市場和策略的變化架忌，一個策略最終一定會失效吞彤。怎樣判斷策略失效？最大回撤判斷：大于歷史最大回撤15...

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