補(bǔ)充一些公式
信用風(fēng)險(xiǎn)的檢測(cè)指標(biāo)計(jì)算方法
1.不良資產(chǎn)/貸款率
不良貸款率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款X100%
2.預(yù)期損失率
預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露X100%
3.單一（集團(tuán)）客戶授信集中度
單一（集團(tuán)）客戶貸款集中度=最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額/資本凈額X100%
4.關(guān)聯(lián)授信比例
關(guān)聯(lián)授信比例=全部關(guān)聯(lián)方授信總額/資本凈額X100%
5.貸款風(fēng)險(xiǎn)迀徙率
風(fēng)險(xiǎn)迀徙類指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)擅憔，具體有：
(1)正常貸款迀徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%捂敌。正常類+關(guān)注=正常
(2)正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期問(wèn)減少金額)X100%
(3)關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)X100%
(4)次級(jí)類貸款迀徙率=期初次級(jí)類貸款向下迀徙金額/(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額)X100%
(5)可疑類貸款迀徙率=期初可疑類貸款向下迀徙金額/(期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)X100%
6.逾期貸款率逾期貸款余額/貸款總余額X100%
7.不良貸款撥備（撥備：準(zhǔn)備金之和）覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)褥影。
8.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備X100%
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理之缺口分析法
融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額
如果缺口為正流酬，商業(yè)銀行通常需要出售流動(dòng)性資產(chǎn)或在資金市場(chǎng)進(jìn)行融資，
即：融資缺口=一流動(dòng)性資產(chǎn)+借入資金
綜上可得：借入資金（流動(dòng)性需求）=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=（貸款平均額-核心存款平均額）+流動(dòng)性資產(chǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理之久期分析法
ΔVA=-[DA×VA×ΔR/(1+R)]儒旬，ΔVL =-[DL×Vl×ΔR/(1+R)]
久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）*負(fù)債加權(quán)平均久期
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)指標(biāo)和預(yù)警信號(hào)
1.流動(dòng)性覆蓋率=優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量X100%（證券公司的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)不低于100%)
2.凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金X100%(證券公司的凈穩(wěn)定資金率應(yīng)不低于100%)
單一客戶授信額限額管理
MBC=EQ*LM,LM=f(CCR),MBC最高債務(wù)承受額衬吆，EQ所有者權(quán)益，LM杠桿系數(shù)武学，CCR客戶資信等級(jí)祭往，LM=f(CCR)是客戶資信等級(jí)與杠桿系數(shù)的對(duì)應(yīng)函數(shù)關(guān)系
作者：腹肌女配角
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