? ? ? ? 行為評(píng)分卡在風(fēng)控領(lǐng)域中起著違約監(jiān)控與額度管理的作用。此外和橙，在巴塞爾模型里仔燕，內(nèi)部評(píng)級(jí)法模型(Internal Rating Based Model)也非常依賴(lài)于行為評(píng)分卡。
1.行為評(píng)分卡基本概念
定義
- 根據(jù)貸款人放貸后的表現(xiàn)行為魔招，預(yù)測(cè)未來(lái)違約風(fēng)險(xiǎn)概率的模型晰搀。
使用場(chǎng)景 - 和申請(qǐng)?jiān)u分卡不同，行為評(píng)分卡用在貸款發(fā)放之后办斑、到期之前的時(shí)間段外恕，即“貸中”環(huán)節(jié)。
使用目的 - 監(jiān)控貸款人在貸款結(jié)束之前的逾期／違約風(fēng)險(xiǎn)
- 在此基礎(chǔ)上構(gòu)建內(nèi)部評(píng)級(jí)法中的PD（probability of default）模型
使用的信貸產(chǎn)品 - 還款周期長(zhǎng)的信貸產(chǎn)品
? 長(zhǎng)周期的產(chǎn)品有房貸俄周、車(chē)貸吁讨、某些信用現(xiàn)金貸 - 循環(huán)授信類(lèi)的信貸產(chǎn)品
? 信用卡、某些信用貸
注：
對(duì)于還款周期短的產(chǎn)品峦朗，一般無(wú)法也無(wú)需構(gòu)建行為評(píng)分模型建丧。可以用申請(qǐng)?jiān)u分預(yù)測(cè)還款表現(xiàn)
對(duì)于較新的賬戶(hù)（例如開(kāi)戶(hù)時(shí)長(zhǎng)在半年內(nèi)）波势，行為評(píng)分模型也不適用對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控
觀察期與表現(xiàn)期 - 行為評(píng)分卡預(yù)測(cè)的是條件概率：
-
構(gòu)建和使用行為評(píng)分卡的兩個(gè)時(shí)間段：
觀察期：當(dāng)前以及過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)翎朱，用于搜集變量、特征的時(shí)間窗口尺铣，通常為1年或者半年以?xún)?nèi)
表現(xiàn)期：未來(lái)一段時(shí)間
觀察期與表現(xiàn)期 - MOB（Month on Book）=觀察點(diǎn)-貸款發(fā)放日
- 表現(xiàn)期的設(shè)定
不宜太短拴曲，否則
? 失去預(yù)測(cè)的意義
? 時(shí)間長(zhǎng)度無(wú)法保證
? 概率難以預(yù)測(cè) - 觀察期的設(shè)定
? 不宜太長(zhǎng)，否則MoB過(guò)長(zhǎng)凛忿，大量客戶(hù)無(wú)法進(jìn)入模型
? 不宜太短澈灼，否則構(gòu)建的變量，有效性不夠
2.行為評(píng)分卡特征構(gòu)造
時(shí)間切片：兩個(gè)時(shí)刻之間的跨度，例如：觀察日期之前30天內(nèi)信用卡賬戶(hù)的總消費(fèi)額叁熔。
基于時(shí)間切片的衍生：觀察日期前180天內(nèi)委乌，平均每月的逾期次數(shù)
常用的時(shí)間切片：1、2個(gè)月荣回，1遭贸、2個(gè)季度，半年心软，一年
時(shí)間切片的選擇：
? 不能太長(zhǎng)：保證大多數(shù)樣本都能覆蓋到
? 不能太短：丟失信息
切片特征
還款率特征
額度使用率特征
逾期類(lèi)特征
消費(fèi)類(lèi)型特征
其他類(lèi)型特征
