2018年01月05日 21:01
聽報道
銀監(jiān)會擬規(guī)定乡话，銀行對同業(yè)客戶的風險暴露不得超過一級資本25%摧玫；這一指標較此前提高了15%，同業(yè)業(yè)務占比較高的銀行承壓嚴重
2018年1月5日绑青，銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行大額風險暴露管理辦法（征求意見稿）》诬像，將資管業(yè)務屋群、表外業(yè)務及同業(yè)業(yè)務納入這一信用風險的監(jiān)管框架之中。圖/視覺中國
【財新網(wǎng)】（記者 吳紅毓然）“銀行承擔信用風險的所有授信業(yè)務坏挠，均納入大額風險暴露監(jiān)管框架芍躏。”2018年1月5日降狠，銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行大額風險暴露管理辦法（征求意見稿）》对竣，將資管業(yè)務、表外業(yè)務及同業(yè)業(yè)務納入這一信用風險的監(jiān)管框架之中榜配。
銀監(jiān)會表示柏肪，近年來，我國銀行業(yè)快速發(fā)展芥牌，銀行對客戶的授信方式日趨多元化阅束，客戶集中度風險呈現(xiàn)出一些新特點萍桌，亟待出臺統(tǒng)一、規(guī)范的大額風險暴露監(jiān)管規(guī)則，以抑制系統(tǒng)性風險患蹂。
在此次征求意見稿中，銀監(jiān)會表示想罕，按實質重于形式原則滔金，信用風險由商業(yè)銀行承擔的業(yè)務均需被納入大額風險暴露監(jiān)管框架。這包括：因各項貸款痘昌、投資債券钥勋、存放同業(yè)、拆放同業(yè)辆苔、買入返售資產(chǎn)等表內(nèi)授信形成的一般風險暴露算灸；因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風險暴露；因債券驻啤、股票及其衍生工具交易形成的交易賬簿風險暴露菲驴；因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露骑冗；因擔保赊瞬、承諾等表外項目形成的潛在風險暴露等。
2014年4月贼涩，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了《計量和控制大額風險暴露的監(jiān)管框架》巧涧，建立了全球范圍內(nèi)統(tǒng)一的大額風險暴露監(jiān)管標準。本次銀監(jiān)會征求意見稿遥倦，也按照巴塞爾委員會監(jiān)管要求谤绳，規(guī)定銀行對同業(yè)客戶的風險暴露不得超過一級資本25%。
這個監(jiān)管標準較以往偏嚴。2014年4月闷供，“一行三會”聯(lián)合發(fā)布的《關于規(guī)范金融機構同業(yè)業(yè)務的通知》（127號文）第14條指出烟央，單家商業(yè)銀行對單一金融機構法人的不含結算性同業(yè)存款的同業(yè)融出資金，扣除風險權重為零的資產(chǎn)后的凈額歪脏，不得超過該銀行一級資本的50%疑俭。中泰證券銀行首席分析師戴志鋒對財新記者指出，該指標之所以設置為50%婿失，是和商業(yè)銀行風險權重25%有一定關系钞艇，相當于對同業(yè)客戶的授信集中度控制在10%左右。
正因如此豪硅，大部分同業(yè)業(yè)務較為激進的中型銀行哩照、一級資本偏小的中小型銀行可能承壓嚴重。因此懒浮，考慮到部分銀行同業(yè)風險暴露超過了征求意見稿的規(guī)定飘弧，銀監(jiān)會設置了三年過渡期⊙庵“商業(yè)銀行可在過渡期內(nèi)逐步調(diào)整業(yè)務模式次伶、分散同業(yè)資產(chǎn)、擴展客戶群體稽穆，而無需簡單壓降同業(yè)業(yè)務總體規(guī)模冠王。”
具體而言舌镶，銀監(jiān)會的安排是柱彻，2019年6月30日前，同業(yè)客戶風險暴露應壓縮至一級資本的100%以下（含）餐胀；2019年末哟楷，應壓縮至80%； 2020年6月末骂澄，應壓縮至60%吓蘑；2020年末，應壓縮至45%坟冲；2021年6月末，應壓縮至35%溃蔫；到2021年末健提，才需壓縮至規(guī)定的25%。
在加強對同業(yè)業(yè)務指標監(jiān)管的同時伟叛，銀監(jiān)會還放松了對集團客戶授信的監(jiān)管指標私痹。征求意見稿規(guī)定，銀行對于非同業(yè)關聯(lián)客戶，其風險暴露不得超過一級資本的20%紊遵。非同業(yè)關聯(lián)客戶包括集團客戶和經(jīng)濟依存客戶账千。
按現(xiàn)行《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》規(guī)定，集團客戶授信余額不得超過銀行資本的15%暗膜。銀監(jiān)會指出匀奏，之所以對非同業(yè)關聯(lián)客戶的風險暴露監(jiān)管要求更寬松，主要考慮到傳統(tǒng)授信以貸款為主学搜，但目前企業(yè)融資方式更加多元化娃善，適度放寬監(jiān)管要求有利于銀行加強對實體經(jīng)濟的金融支持。從測算結果看瑞佩，絕大多數(shù)銀行也能夠達標聚磺。
對于非同業(yè)單一客戶，即企業(yè)客戶炬丸，銀監(jiān)會本次指標未做變動瘫寝，跟《商業(yè)銀行法》中“貸款不超過資本10%”的要求一致。同時稠炬，銀監(jiān)會規(guī)定焕阿，包括貸款在內(nèi)的所有信用風險暴露不得超過一級資本15%。
銀監(jiān)會指出酸纲，這是主要考慮銀行授信業(yè)務日趨多元化捣鲸，不再僅限于傳統(tǒng)信貸，而目前國內(nèi)對全口徑信用風險集中度沒有明確的量化監(jiān)管要求闽坡。定量測算也表明栽惶，國內(nèi)絕大多數(shù)銀行已經(jīng)達標，本次集中度風險的要求也不會抑制銀行對實體經(jīng)濟的信貸投放疾嗅。據(jù)財新記者了解外厂，2017年銀監(jiān)會對部分房地產(chǎn)企業(yè)集中度過高的銀行進行過窗口指導，要求進行整改安排代承。
因此汁蝶，本次對集中度風險的監(jiān)管指標的搭建，主要還是劍指“亂做同業(yè)”的這一市場行為论悴。銀監(jiān)會指出掖棉，國內(nèi)外銀行業(yè)實踐表明，授信集中度風險是銀行面臨的最主要風險之一膀估。2008年全球金融危機前幔亥，許多歐美銀行通過表內(nèi)貸款、投資以及表外實體等多種形式對單家客戶進行授信察纯，造成風險過度集中帕棉。金融危機后针肥，隨著經(jīng)濟下行和市場波動，銀行對客戶的過度授信風險使得銀行遭受巨大損失香伴，一些銀行甚至破產(chǎn)倒閉慰枕。
據(jù)財新此前報道，2013年至今銀行同業(yè)業(yè)務蓬勃興起即纲，早已脫離了銀行間拆借短期流動性的基礎功能具帮，幻化成了銀行信貸資產(chǎn)的多種出表利器，但風險未遠離須臾崇裁。從“同業(yè)之王”興業(yè)銀行等匕坯，到眾多規(guī)模急速膨脹的城商行、農(nóng)信社拔稳，同業(yè)加杠桿的情況愈演愈烈葛峻，系統(tǒng)性風險隱患倍增。（見《財新周刊》2013年第29期“同業(yè)解連環(huán)”巴比；2017年第11期“同業(yè)存單監(jiān)管分歧”等）近期銀監(jiān)會處罰的廣發(fā)銀行僑興債21家涉案機構术奖，其中多家均為同業(yè)業(yè)務出資銀行，還有廊坊銀行轻绞、浙江稠州商業(yè)銀行及上海信托等作為同業(yè)通道的機構采记。（見《財新周刊》2018年第1期“廣發(fā)行僑興債蘿卜章清算”）■
責任編輯：霍侃 | 版面編輯：邱楠添
