量化交易評(píng)測報(bào)告

測試品種【數(shù)】:

參與本次測試的品種總數(shù)(單品種時(shí)顯示品種名稱)。

平均利潤:參與測試品種的利潤值取平均數(shù)辕坝。

年回報(bào)率:對(duì)于單個(gè)品種為實(shí)際的交易天數(shù)投資年化收益率荐健,對(duì)于全部綜合為指定區(qū)間時(shí)段內(nèi)的所有品種總投資年化收益。

交易次數(shù):總交易的次數(shù)(單品種時(shí)是該品種的交易次數(shù))江场,(開倉+平倉)算作一次。

盈利交易次數(shù):獲利(賺了錢的)的交易次數(shù)址否。

勝率:盈利交易次數(shù)/交易次數(shù)。

成功率:單次交易的盈利大于10%的交易占總交易次數(shù)的百分比佑附,為0表示你沒有一次交易是盈利10%的;例如啄骇,總共10次交易,有2次交易的單次交易盈利大于10%,那么痪寻,成功率=2/10=20%,成功率即為20%橡类。

注意:成功率的達(dá)標(biāo)百分比線可以在“出場規(guī)則”》“目標(biāo)利潤”中設(shè)置您所需要的數(shù)值。

MAR比率:又稱獲利代價(jià)顾画,就是為了獲得利潤,需要承受多大的回撤作為代價(jià)研侣。公式:年化收益%/回撤%

年均信號(hào)數(shù)量:平均一年內(nèi)發(fā)生信號(hào)的數(shù)量(僅對(duì)ENTERLONG簡單交易系統(tǒng)有效)。

年均交易次數(shù):平均一年內(nèi)發(fā)生交易的數(shù)量(平倉才算惦银,開倉不算)。

盈利系數(shù):盈利交易次數(shù)-虧損交易次數(shù)/交易次數(shù)扯俱。

均盈利/均虧損:(盈利金額/盈利次數(shù))/(虧損金額/虧損次數(shù))

最大連盈次數(shù):所有交易中书蚪,幾次連續(xù)的盈利交易作為連盈次數(shù)的統(tǒng)計(jì)對(duì)象迅栅,其中連盈次數(shù)最大的次數(shù)即為“最大連盈次數(shù)”。例如读存,下列表格中總共10次交易,第3宪萄、4、5三次連續(xù)的盈利交易給出了“最大連盈次數(shù)”為3次静汤,第7、8兩次交易雖然也是連盈虫给,但是它的連續(xù)次數(shù)不是最大的。

最大連虧次數(shù):所有交易中抹估,幾次連續(xù)的虧損交易作為連虧次數(shù)的統(tǒng)計(jì)對(duì)象,其中連虧次數(shù)最大的次數(shù)即為“最大連虧次數(shù)”药蜻。其原理與“最大連盈次數(shù)”相同替饿,這里不再贅述语泽。

最大連盈幅度:連盈次數(shù)下的最大盈利幅度视卢;例如連續(xù)10筆盈利相加。

最大連虧幅度:連虧次數(shù)下的最大虧損幅度据过;例如連續(xù)10筆虧損相加。

最大浮動(dòng)盈利:交易過程中绳锅,持倉浮動(dòng)盈利最大的盈利。

最大浮動(dòng)虧損:交易次數(shù)中榨呆,持倉浮動(dòng)虧損最大的虧損庸队。

最大單次盈利:總交易次數(shù)中闯割,單次交易盈利最大的那筆。

最大單次虧損:總交易次數(shù)中宙拉,單次交易虧損最大的那筆。

最大回撤幅度:浮動(dòng)持倉利潤曲線峰頂?shù)焦鹊鬃畲蟮姆?最大資金時(shí)的數(shù)值谢澈;目前金字塔的最大回撤采取的是當(dāng)前點(diǎn)與最開始0周期以來的最大資產(chǎn)的回調(diào)幅度計(jì)算而來。

注:對(duì)于程序化交易評(píng)測里明細(xì)里的最大回撤锥忿,是采用同樣的道理,記錄每筆交易之前的最大回撤值敬鬓,主要幫助用戶查找整個(gè)交易過程最大回撤位置的具體位置。

測試品種【數(shù)】:參與本次測試的品種總數(shù)(單品種時(shí)顯示品種名稱)础芍。

凈利潤:完成所有交易后数尿,統(tǒng)計(jì)手續(xù)費(fèi)及盈利情況之后的現(xiàn)金總額與最初投入測試時(shí)的資金額相減得來仑性,盈利時(shí)為正值右蹦,虧損時(shí)為負(fù)值。

凈利潤率:凈利潤/初期投入資金額

總盈利:每次盈利的交易收益相加得來何陆。

總虧損:每次虧損的交易收益相加得來。

交易次數(shù):總交易的次數(shù)(單品種時(shí)是該品種的交易次數(shù))甲献,(開倉+平倉)算作一次颂翼。

勝率:盈利交易次數(shù)/交易次數(shù)。

年均交易次數(shù):平均一年內(nèi)發(fā)生交易的數(shù)量(平倉才算朦乏,開倉不算)。

盈/虧次數(shù):盈利的交易次數(shù)和虧損的交易次數(shù)呻疹。

夏普率:平均收益除以收益的標(biāo)準(zhǔn)差,衡量收益的穩(wěn)定性的重要參數(shù)。詳情參考 這里

多頭交易次數(shù):多頭交易的次數(shù)朦佩,(開倉+平倉)算作一次庐氮。

空頭交易次數(shù):空頭交易的次數(shù)语稠,(開倉+平倉)算作一次弄砍。

多頭盈利次數(shù):多頭交易中盈利交易的次數(shù)。

空頭盈利次數(shù):空頭交易中盈利交易的次數(shù)音婶。

多頭勝率:多頭交易中的盈利交易次數(shù)/多頭交易中的交易次數(shù)。

空頭勝率:空頭交易中的盈利交易次數(shù)/空頭交易中的交易次數(shù)衣式。

多頭盈虧比:多頭交易中的盈利交易次數(shù)/多頭交易中的虧損交易次數(shù)。

空頭盈虧比:空頭交易中的盈利交易次數(shù)/空頭交易中的虧損交易次數(shù)瞳收。

最大單次盈利:總交易次數(shù)中,單次交易盈利最大的那筆螟深。

最大單次虧損:總交易次數(shù)中,單次交易虧損最大的那筆界弧。

平均盈利:所有盈利的交易的收益相加求平均值得來。

平均虧損:所有虧損的交易的收益相加求平均值得來划栓。

所有平均利潤:凈利潤/交易次數(shù)。

均盈利/均虧損:平均盈利/平均虧損忠荞。

最大連盈次數(shù):與“摘要”一節(jié)中的“最大連盈次數(shù)”相同帅掘。

最大連虧次數(shù):與“摘要”一節(jié)中的“最大連虧次數(shù)”相同委煤。

最大連盈幅度:連盈次數(shù)下的最大盈利幅度修档;例如連續(xù)10筆盈利相加。

最大連虧幅度:連虧次數(shù)下的最大虧損幅度吱窝;例如連續(xù)10筆虧損相加迫靖。

盈利交易平均周期:所有持倉盈利交易的周期/盈利交易次數(shù)兴使。

虧損交易平均周期:所有持倉虧損交易的周期/虧損交易次數(shù)系宜。

交易平均周期數(shù):所有持倉交易周期/總交易次數(shù)鲫惶。

盈利系數(shù):盈利交易次數(shù)-虧損交易次數(shù)/交易次數(shù)

最大浮動(dòng)盈利:與“摘要”一節(jié)中的“最大浮動(dòng)盈利”相同。

最大浮動(dòng)虧損:與“摘要”一節(jié)中的“最大浮動(dòng)虧損”相同欠母。

最大回撤幅度:與“摘要”一節(jié)中的“最大回撤幅度”相同。

最大回撤時(shí)間:與“摘要”一節(jié)中的“最大回撤時(shí)間”相同赏淌。

初始投入:初始投入測試的資金額。

最大投入:所有交易過程中投入金額最大的一次俺孙。

年回報(bào)率:對(duì)于單個(gè)品種為實(shí)際的交易天數(shù)總投資年化收益率,對(duì)于全部綜合為指定區(qū)間時(shí)段內(nèi)的所有品種總投資年化收益睛榄。

年有效回報(bào)率:實(shí)際投入資金的年化收益率想帅。

簡單買入持有回報(bào):從交易第一天就買入到測試結(jié)束后賣出所得到的收益场靴。

買入持有年回報(bào)率:簡單買入的年化收益率港准。

總交易額:所有開平倉交易的金額。

交易費(fèi):所有開平倉交易的總費(fèi)用浅缸。

交易費(fèi)/利潤:交易費(fèi)用與凈利潤相除。

融資衩椒、券費(fèi)用:交易過程中涉及到融資、融券的費(fèi)用梢什。

測試時(shí)間:設(shè)置的測試時(shí)間段。

測試周期數(shù):參與測試的總的K線周期數(shù)。

平均倉位:所有交易過程中的倉位百分比總和/總交易次數(shù)囤躁。

最大倉位:交易過程中持倉倉位最大的一次荔睹。

平均持倉量:每次交易持倉量求平均值。

最大持倉量:帳號(hào)中持倉量所達(dá)到的最大值僻他。

無倉周期數(shù):沒有持倉的周期數(shù)。

無倉周期比例:無倉周期數(shù)/測試周期數(shù)

最長無倉周期:在各個(gè)連續(xù)沒有持倉的周期數(shù)總和中取最大的一個(gè)數(shù)值吨拗。

平均無倉周期:總交易周期中沒有持倉的周期占比婿斥。

------------買入信號(hào)統(tǒng)計(jì)(僅對(duì)ENTERLONG簡單交易系統(tǒng)有效)-------------------------------

(統(tǒng)計(jì)所有買入信號(hào)點(diǎn)情況,不考慮交易測試中資金及策略造成的信號(hào)刪除問題)

成功率:與摘要描述相同民宿。

信號(hào)數(shù)量:? 出現(xiàn)信號(hào)的數(shù)量,不論開平倉種類活鹰。

年均信號(hào)數(shù)量:信號(hào)出現(xiàn)的平均年數(shù)量。

五日獲利概率:測試當(dāng)日買入5日內(nèi)獲利的概率志群。

十日獲利概率:測試當(dāng)日買入10日內(nèi)獲利的概率。

二十日獲利概率:測試當(dāng)日買入20日內(nèi)獲利的概率锌云。

目標(biāo)周期獲利概率:測試當(dāng)日買入在出場規(guī)則中設(shè)置的目標(biāo)周期獲利的概率。

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