一嘿歌、金融風險
基本特征：不確定性；相關性船殉；高杠桿性；傳染性
常見的金融風險有四類：一是由于市場因素（如匯率斯嚎、利率利虫、股價以及商品價格等）的波動而導致的金融參與者的資產(chǎn)價值變化的市場風險；二是由于借款人或市場交易對手的違約（無法償付或者無法按期償付）而導致?lián)p失的信用風險堡僻；三是金融參與者由于資產(chǎn)流動性降低而導致的流動性風險糠惫；四是由于金融機構的交易系統(tǒng)不完善、管理失誤或其他一些人為錯誤而導致的操作風險钉疫。
二硼讽、金融危機
（一）金融危機的含義
是指一個國家或幾個國家與地區(qū)的全部或大部分金融指標（如短期利率、金融資產(chǎn)牲阁、房地產(chǎn)理郑、商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機構倒閉數(shù)等）的急劇、短暫和超周期的惡化咨油。
（二）金融危機的類型
1、債務危機
也可稱為支付能力危機柒爵，即一國的債務不合理役电，無法按期償還，最終引發(fā)的危機棉胀。
特征：出口不斷萎縮法瑟，外匯主要來源于舉借外債。國際債務條件對債務國不利唁奢，大多數(shù)債務國缺乏外債管理經(jīng)驗霎挟，外債投資效益不高，創(chuàng)匯能力低麻掸。
2酥夭、貨幣危機
從國際債務危機】歐洲貨幣危機到亞洲金融危機，危機主體的一個共同特點在于其盯住匯率制度。由于國內經(jīng)濟變化沒有相應的匯率調整配合熬北，導致其貨幣內外價值脫節(jié)疙描，通常反映為本幣匯率高估。而由此引發(fā)的投機沖擊讶隐，加大了外匯市場上本幣的拋壓起胰，其結果要么是本幣大幅度貶值，要么是動用大量國際儲備干預市場巫延，或大幅度提高國內利率效五。
3、流動性危機
一是國內流動性危機炉峰。二是國際流動性危機畏妖。
4、綜合性金融危機
（三）次貸危機
指一場發(fā)生在美國讲冠，因次級抵押貸款機構破產(chǎn)瓜客、投資基金被迫關閉、股市劇烈震蕩引起的金融風暴竿开。2007年春季開始顯現(xiàn)谱仪，8月開始席卷美國、歐盟和日本等主要金融市場否彩。2008年10月初疯攒，演變?yōu)榻鹑诤[。分為三個階段：一是債務危機階段列荔；二是流動性危機階段敬尺；三是信用危機階段。
三贴浙、金融監(jiān)管理論
（一）金融監(jiān)管的含義
金融監(jiān)管首先是從對銀行進行監(jiān)管開始的砂吞。
（二）金融監(jiān)管的一般性理論
1、公共利益論
2崎溃、保護債權論（存款保險制度就是這一理論的實踐形式）
3蜻直、金融風險控制論
4、金融全球化對傳統(tǒng)金融監(jiān)管理論的挑戰(zhàn)
四袁串、金融監(jiān)管體制
（一）金融監(jiān)管體制的含義與分類
從銀行的監(jiān)管主體以及中央銀行的角色來分類：
1概而、以中央銀行為重心的監(jiān)管體制。典型代表是美國
2囱修、獨立于中央銀行的綜合監(jiān)管體制赎瑰。德國是典型代表
從監(jiān)管客體的角度分類：
1、綜合監(jiān)管體制破镰。這是指將金融業(yè)作為一個整體進行監(jiān)管餐曼。英國為代表
2压储、分業(yè)監(jiān)管體制：指對不同類型的金融機構分別設立不同的專門機構監(jiān)管。中國晋辆。
（二）我國金融監(jiān)管體制演變
92年證監(jiān)會渠脉，98年保監(jiān)會。03年銀監(jiān)會瓶佳。國家外匯管理局芋膘。國家重點金融機構監(jiān)事會。
我國實行獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制霸饲。
五为朋、國際金融監(jiān)管協(xié)調
（一）巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的背景和發(fā)展
為了維護成員國的共同利益，加強監(jiān)管合作厚脉，統(tǒng)一監(jiān)管原則和標準习寸，1975年2月，由國際清算銀行發(fā)起傻工，西方十國集團以及瑞士和盧森堡12國的中央銀行成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（簡稱巴塞爾委員會）霞溪。
（二）1988年巴塞爾報告
主要內容：確認了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標準。
巴塞爾委員會將銀行資本分為核心資本和附屬資本中捆。核心資本又稱一級資本鸯匹，包括實收股本（普通股）和公開儲備（商業(yè)銀行在本國央行設有的公開數(shù)額的儲備金）。
銀行資本充足率泄伪，即資本與風險加權資產(chǎn)的比率不得低于8%殴蓬。其中核心資本比率不得低于4%。
（三）2003年新巴塞爾資本協(xié)議
新巴塞爾協(xié)議的三大支柱
1蟋滴、最低資本要求
2染厅、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查：
三大職責：全面兼管銀行資本充足狀況；培養(yǎng)銀行的內部信用評估系統(tǒng)津函；加快制度化進程肖粮。
3、市場約束：強調以市場力量來約束銀行尔苦。
（四）2010年巴塞爾協(xié)議三
體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機結合的監(jiān)管新思維尿赚。
1、強化資本充足率監(jiān)管標準蕉堰。資本監(jiān)管是本輪金融監(jiān)管改革的核心。三個最低資本充足率監(jiān)管標準悲龟，普通股充足率為4.5%屋讶，一級資本充足率為6%，總資本充足率為8%须教。正常情況下皿渗，銀行業(yè)的普通股斩芭，一級資本和總資本充足率應分別為7%，8.5%和10.5%乐疆。
2划乖、引入杠桿率監(jiān)管標準。
3挤土、建立流動性風險量化監(jiān)管標準琴庵。一是流動性覆蓋率，二是凈穩(wěn)定融資比率仰美。
4迷殿、確定新監(jiān)管標準的實施過渡期。
