【用概率支撐交易系統(tǒng)】
既然知道交易的最終結(jié)果取決于概率苇倡，我們首先要做的自然是設(shè)法知道這個概率。如果你連自己在市場上獲取利潤的概率是多少都不知道晓褪，那奉勸你還是早日離開為妙综慎。要知道這個概率，你就必須采用同樣的衡量標(biāo)準(zhǔn)（一致性原則）好港。想知道拋硬幣出現(xiàn)正反面的概率钧汹，你就得不斷地拋同一枚硬幣，這樣得出的結(jié)論才有意義碗降。
接下來要做的辨宠，就是采用這個交易系統(tǒng)，以便知道它和概率相關(guān)的一些數(shù)據(jù)精偿。你采用歷史數(shù)據(jù)也可以赋兵，但采用歷史數(shù)據(jù)來測算交易系統(tǒng)的概率數(shù)據(jù)時霹期，最好不要涉及那些技術(shù)指標(biāo)，因為正在形成中的技術(shù)指標(biāo)和已經(jīng)成為歷史數(shù)據(jù)的技術(shù)指標(biāo)之間甩十，差別實在是太大了侣监。成為歷史數(shù)據(jù)的指標(biāo)臣淤，是多少就是多少，而正在形成的技術(shù)指標(biāo)是隨著市價的變動而不斷變動的姓蜂。
這也是為什么一些依賴技術(shù)指標(biāo)進出場的法則钱慢，在進行歷史數(shù)據(jù)測試時堪稱完美卿堂，但一經(jīng)使用，效果就大打折扣的主要原因麦箍。我認(rèn)為要采用歷史數(shù)據(jù)進行測算的交易系統(tǒng)，交易信號最好只采用收盤價享钞，Ｋ線形態(tài)栗竖，最多加上均線系統(tǒng)渠啤。
至于交易系統(tǒng)采用什么時間框架沥曹，就隨個人喜好了，不必強求僵腺。測算交易系統(tǒng)要盡量采用所有的交易信號壶栋，在此過程中一定不要自欺欺人，因為你以后的投機決策將主要依靠它贵试。測算的交易次數(shù)最少要達到100次琉兜，次數(shù)太少說明不了問題。
你需要獲得的數(shù)據(jù)包括：交易成功率毙玻，每次成功交易的平均盈利豌蟋，每次失敗交易的平均虧損，以及從總體上看每次交易的平均盈利或虧損淆珊，也就是每次交易的期望值夺饲。每次交易的期望值是正數(shù)奸汇，則繼續(xù)下去施符，結(jié)果是負數(shù)，則說明你的交易系統(tǒng)設(shè)置有問題擂找，需要調(diào)整戳吝。調(diào)整的第一要務(wù)：盡量減少每次失敗交易的虧損贯涎，增加每次成功交易的盈利听哭。
不要去理會交易成功率的高低。如果無論怎樣調(diào)整，該交易系統(tǒng)每次交易的期望值都無法變成正數(shù)陆盘，你就只能放棄它了普筹。從現(xiàn)成的那些成熟交易系統(tǒng)選擇也不錯，不過你仍然需要自行測試隘马。對現(xiàn)成交易系統(tǒng)進行測算的主要目的太防，不是看它還有沒有效，而是讓你自己相信它的確有效酸员，并對自己的長期可能盈利前景做到心中有數(shù)蜒车。
比方說，如果一個交易系統(tǒng)每次交易的期望值是5美元幔嗦，就長期來看酿愧，每次交易一手就可以帶來5美元的利潤。請注意邀泉，這只是一個平均值嬉挡。怎樣才能使你的實際交易結(jié)果充分接近這個平均值呢？概率論告訴我們汇恤，你的交易次數(shù)越多棘伴，實際交易結(jié)果就越接近平均值。這就是在市場上活得越久越好的道理屁置，正所謂“久賭必贏”焊夸。
概率論還告訴我們，概率并不是均勻分布的蓝角。以拋硬幣為例阱穗，盡管出現(xiàn)任何一面的概率是50%，但并不是說每出現(xiàn)一次正面使鹅，就相應(yīng)出現(xiàn)一次反面揪阶，或者每10次里面，出現(xiàn)正面和反面的次數(shù)一定是五五開患朱。概率告訴我們的只是一個平均數(shù)鲁僚，一個重復(fù)很多次以后的平均數(shù)。在拋硬幣的過程中裁厅，連續(xù)出現(xiàn)10次冰沙，甚至20次正面或反面都是可能的，而且可能性還很大执虹。
因此拓挥，作為一個投機者，如果想在市場上長期生存下去袋励，讓期望值朝著對自己有利的方向移動侥啤，就必須學(xué)會止損当叭，控制虧損「蔷模控制虧損的真正含義蚁鳖，就是為了應(yīng)付不利情況連續(xù)出現(xiàn)的局面。不過要想找到一種100%失敗的交易系統(tǒng)也不是那么容易的赁炎，連續(xù)20次交易失敗出現(xiàn)的可能性很小才睹，但連續(xù)十幾次倒是經(jīng)常出現(xiàn)。強調(diào)輕倉交易的目的就在于此甘邀，為你今后的反撲留下后備力量琅攘。
我見過不少人也談?wù)摳怕剩蠖嗍侵改骋淮尾僮骺赡艹晒Φ母怕仕尚啊６依斫獾母怕饰肭伲钦麄€交易行為的概率，是總體的概率逗抑，不糾纏于某一次交易剧辐。概率論告訴我們，整體收益取決于每次交易的期望值和交易次數(shù)的乘積邮府。也就是說荧关，在每次交易的期望值保持不變的情況下，我的整體收益和交易次數(shù)成正比褂傀。當(dāng)然也有人會反駁說忍啤，你可以通過減少失敗交易的次數(shù)，來達到提高期望值的目的仙辟，同意可以提高整體收益同波。這的確是理想的做法，但不切實際叠国，我可以通過增加一些限制條件來減少虧損交易的次數(shù)未檩，但我為此承擔(dān)的風(fēng)險是失去能帶給我豐厚回報的交易機會，而這時我最不愿看到的事情粟焊。
