大綱內(nèi)容1基本原理2金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論3 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與度量4 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警5 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概述6 信用風(fēng)險(xiǎn)管理7 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理8 利率風(fēng)險(xiǎn)管理9 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理10 操作風(fēng)險(xiǎn)管理11股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理12 債券風(fēng)險(xiǎn)管理13 墓金市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理14 保險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理15 金融衍生品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
＞1.3.1根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)分類
1.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
1)利率風(fēng)險(xiǎn)
②)匯率風(fēng)險(xiǎn)
3)證券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
4)金融衍生品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
5通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
2.信用風(fēng)險(xiǎn)
（1)信用是到期履約号涯，保證一個(gè)協(xié)議或契約的完整完成
(2)信用風(fēng)險(xiǎn)(Credit Risk)的后果都是損失,不會(huì)有帶來意外收益的可能役电。
1.3.1根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)分類
3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)濟(jì)實(shí)體在經(jīng)營(yíng)過程中,常常面對(duì)資金流的不確定性變動(dòng)训唱。金融市場(chǎng)的建立有一個(gè)目的就是加快社會(huì)經(jīng)濟(jì)中資金的流動(dòng)和運(yùn)轉(zhuǎn),使經(jīng)濟(jì)獲得效益和活力。資金流的時(shí)大時(shí)小澎蛛、時(shí)快時(shí)慢,會(huì)帶來流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(Liquidity Risk)。
資金流量超過所需,會(huì)造成資金滯留,因 貨幣時(shí)間價(jià)值的關(guān)系,會(huì)使效益下降,預(yù)期收益降低,資金流量變小,會(huì)使正常的經(jīng)營(yíng)發(fā) 生困難,嚴(yán)重時(shí)資金鏈發(fā)生中斷,會(huì)把企業(yè)推向絕境戒良。由此可見,由流動(dòng)性的不確定性變動(dòng)表現(xiàn)出來的金融風(fēng)險(xiǎn)也是很重要的体捏。
1.3.3根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生根源分類
金融風(fēng)險(xiǎn)按照產(chǎn)生的根源可以分為客觀金融風(fēng)險(xiǎn)與主觀金融風(fēng)險(xiǎn)兩種類型糯崎。前部分已 提到,外在與內(nèi)在的不確定性導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,當(dāng)這些不確定性已然表現(xiàn)為具有一定 危害性的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),相應(yīng)地,將其稱為客觀金融風(fēng)險(xiǎn)和主觀金融風(fēng)險(xiǎn)几缭。
1.3.4 根據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)分類
1,系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)(Systemic Financial Risk)也可稱為不可分散化風(fēng)險(xiǎn),是指能產(chǎn)生對(duì)整個(gè)金融系統(tǒng)、甚至整個(gè)地區(qū)或國(guó)家的經(jīng)濟(jì)主體都有遭受損失的可能性的風(fēng)險(xiǎn)
2.非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)
非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又稱為可分散化風(fēng)險(xiǎn)(Non system Risk),是指某個(gè)產(chǎn)業(yè)或企業(yè)特有的風(fēng) 險(xiǎn)沃呢。對(duì)于這類風(fēng)險(xiǎn),投資者可以通過實(shí)行多樣化的策略來避免遭受損失奏司。
馬克思說過，信用是金融有力的杠桿
2.3.1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
現(xiàn)在是以系統(tǒng)為衡量樟插，
1.全融風(fēng)險(xiǎn)管理衡量系統(tǒng)
顧名思義,金融風(fēng)險(xiǎn)管理街量系統(tǒng)就是用于估計(jì)和度量經(jīng)濟(jì)行為主體在日常交易 中所遭受的金融風(fēng)險(xiǎn)的大小及其影響,為后面的金融風(fēng),險(xiǎn)管理決策系統(tǒng)的運(yùn)作提供有 整個(gè)金融風(fēng),險(xiǎn)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)韵洋，準(zhǔn)確竿刁、有效地衡量風(fēng)險(xiǎn)才能使管理鏈條順暢運(yùn)行，精準(zhǔn)地完成風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)搪缨。
2.全融風(fēng)險(xiǎn)管理決策系統(tǒng)
金融風(fēng)險(xiǎn)管理決策系統(tǒng)擔(dān)負(fù)的是整個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)用 是整體系統(tǒng)的核心部分;通過制定各種防范和處置
金融風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)則食拜、指導(dǎo)方針等來規(guī)范經(jīng)濟(jì)主體自身的業(yè)務(wù)運(yùn)作,指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員開展各項(xiàng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。
3.全融風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警系統(tǒng)
預(yù)測(cè)金融風(fēng)險(xiǎn),先于風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)之前觀察到風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)以便及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施是很重要的,金融風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)置很大程度上就在于解決這個(gè)問題
4.金融風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)
隨機(jī)監(jiān)督即從動(dòng)態(tài)上把握經(jīng)濟(jì)主體的金融風(fēng)險(xiǎn)狀況,督促各部門嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管 理的規(guī)章制度和風(fēng)險(xiǎn)管理決策,嚴(yán)密觀察并控制風(fēng)險(xiǎn)的變化,這就是金融風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控系 統(tǒng)的主要職能副编。
下面來看：五是兩遍负甸，
