什么是量化金融?
量化金融也叫做Quantitative Finance关带，很多人把它簡稱為Quant葵硕。做量化金融需要結(jié)合數(shù)學(xué)模型和金融模型竞穷，再加之編程梳庆，以此來進(jìn)行金融市場和交易的量化分析暖途。簡單來說，做量化金融就是通過發(fā)現(xiàn)一些過去數(shù)據(jù)中的模式來找到一些可以盈利的交易策略膏执。
量化金融= (數(shù)學(xué)模型+金融模型) X 編程
在紐約驻售，Quant 行業(yè)入職0-1年的新進(jìn)職員年薪差不多在8-9萬美元這個區(qū)間，有一些投行比如說JP Morgan 摩根大通或者好一點的 Hedge Fund (也就是對沖基金)更米，入職第一年可以拿到10幾萬以上美元的收入欺栗。可以說征峦，這是一個相對來說薪酬非常豐厚的職業(yè)啦迟几！
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量化金融都分哪幾類？
那么如果想進(jìn)入量化金融這個行業(yè)栏笆，都有什么類型的工作可以做呢类腮？Quant 的方向一般有這么幾種：
第一種叫做Desk Quant。
顧名思義蛉加，Desk Quant就是在Trading Desk 也就是交易組蚜枢，幫助交易員做一些日常常用的工具缸逃，Desk Quant對編程能力有一定要求，但是不會特別復(fù)雜厂抽，有些會涉及到一些前端的語言需频，比如Javascript。
第二種Research Quant筷凤。
Research Quant 的工作主要是一些相對長期的項目昭殉，一般包括產(chǎn)品定價和風(fēng)險管理的模型或者長期策略研究等等。
還有一種對編程要求比較高的種類叫做Quant Developer嵌施，Quant Developer的職能主要是執(zhí)行策略（Implement Strategy）饲化，建立框架（Develop Infrastructure）等。
當(dāng)然吗伤，還有Model Validation、Risk Quant 等等硫眨，Quant 的具體細(xì)分方向足淆。總之礁阁，從事每個Quant工作巧号，從職能上都會有一些區(qū)別。
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做量化金融需要哪些必備技能姥闭？
首先丹鸿，從專業(yè)上來說，像一般金融學(xué)院里會有的“金融工程專業(yè)”是相對最對口的專業(yè)棚品，但是有許多比如金融學(xué)靠欢、計算機(jī)、數(shù)學(xué)铜跑、統(tǒng)計等等這些專業(yè)的同學(xué)要從事量化相關(guān)工作门怪，也是比較容易的。
從技能的角度來說锅纺，由于金融量化領(lǐng)域的內(nèi)容涉及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)抓取及處理掷空、量化交易策略編寫及回測、實盤程序化交易囤锉、衍生品定價坦弟、機(jī)器學(xué)習(xí)、高頻交易等模塊的內(nèi)容官地，所以只要你想要從事量化相關(guān)的工作酿傍，金融相關(guān)背景知識、數(shù)學(xué)建模和編程這三樣能力都是缺一不可的区丑。特別是你會發(fā)現(xiàn)像Quant Developer 這樣的職位拧粪，對你Research 的能力的要求非常高修陡。
目前主流和量化相關(guān)的崗位主要包括三個：量化研究（分析）、量化交易和量化開發(fā)可霎。主要集中在投資銀行魄鸦、對沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)等癣朗。
負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別拾因，比較有代表性的包括Pricing、Model Validation旷余、Research绢记、Develop and Risk Management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價模型的建立和應(yīng)用正卧、模型驗證蠢熄、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險管理炉旷。
大部分平臺集中在上海签孔，其余分布在北京、深圳以及長三角地區(qū)等一二線大城市窘行。
除此以外饥追，量化分析人才薪資待遇也十分豐厚，量化投資界還頻頻出現(xiàn)搶人大戰(zhàn)罐盔〉疲幻方量化對沖基金公司，開出的條件是年薪150萬起惶看，招聘5-10人捏顺，據(jù)說優(yōu)秀本科應(yīng)屆畢業(yè)生甚至直接開出了百萬年薪。
一位業(yè)內(nèi)人士表示碳竟，某名校本科畢業(yè)生從事量化研究草丧，每月工資2萬，才工作了兩年時間左右莹桅，就被頭部量化機(jī)構(gòu)百萬年薪挖走昌执。
“人才一直是量化私募的核心”，某大型量化私募表示诈泼《埃“我們付了500多萬給獵頭就為了挖人，只要是我們公司尚未布局到的方面或者做的比我們公司好的人員都可以铐达，我們第一時間接洽岖赋。”
工齡（年）年薪（RMB）年終分紅（RMB）
2-4150k-270k70k-250k
4-7300k-600k200k-450k
8-12600k-1.5mil400k-1.3mil
國內(nèi)量化交易行業(yè)人員實際薪資待遇匯總表
圖片來源：知乎
但實際上瓮孙，量化唐断，人人都可以學(xué)習(xí)选脊。
作為小白想要入門量化交易，Python無疑是最適合學(xué)習(xí)的一門語言脸甘。在量化投資的研究過程中恳啥，80%的時間都是處理數(shù)據(jù)。
Python處理數(shù)據(jù)的功能非常強(qiáng)大丹诀，用起來也特別順手钝的，而且統(tǒng)計庫也越來越完善。
國內(nèi)很多量化交易平臺都使用Python開發(fā)铆遭，因為它更容易實現(xiàn)加上用于數(shù)學(xué)計算硝桩、數(shù)據(jù)收集、機(jī)器學(xué)習(xí)枚荣、數(shù)據(jù)可視化碗脊，甚至基于這些模型的應(yīng)用程序開發(fā)的大量庫，將Python轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€完整的數(shù)據(jù)科學(xué)項目生態(tài)系統(tǒng)橄妆。
上面說了這么多望薄，其實就是想揭開一個問題的答案：“到底用Python學(xué)習(xí)金融量化投資難不難？”
小悅在這里告訴大家：如果你是金融專業(yè)出身呼畸，數(shù)學(xué)基礎(chǔ)比較好，還接觸過一點編程語言颁虐，那么恭喜你蛮原，學(xué)習(xí)它對你而言并沒有任何障礙！你就應(yīng)該去掌握它另绩！
但如果你不是金融專業(yè)出身儒陨，是學(xué)習(xí)計算機(jī)等專業(yè)出身，對金融感興趣想要轉(zhuǎn)型笋籽，那么也恭喜你蹦漠！你最大的障礙只是沒有對金融的系統(tǒng)認(rèn)識和見解，但要學(xué)習(xí)它對你而言依然是十分容易上手的车海！
作者：公眾號實習(xí)工作那些事
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來源：簡書
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