單獨期貨的風(fēng)險很大镰矿，但是結(jié)合期貨和現(xiàn)貨的組合就可以變成一個低風(fēng)險的投資策略。
以近期okex的eos季度合約為例俘种，
EOS季度0629的期貨價格是21.173$秤标，而現(xiàn)貨價格是18.603$，中間的差價空間是21.173/18.603-1=13.8%宙刘。
而根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示苍姜，在臨近合約交割日的時候，EOS季度合約和現(xiàn)貨的差價空間在2%左右悬包。那么不考慮手續(xù)費的情況下衙猪，現(xiàn)在價格買入現(xiàn)貨，賣空合約布近，等到臨近交割日的時候平倉合約垫释，賣出現(xiàn)貨，可以賺到11.8%的利潤
具體操作步驟：
在幣幣交易區(qū)買入數(shù)量為A的EOS
把買入的EOS從幣幣賬戶轉(zhuǎn)到合約賬戶
在合約交易區(qū)賣出開空等量A的EOS季度合約
注意：先做好設(shè)置
- 等待合約價格和現(xiàn)貨價格的收斂到2%左右撑瞧，平倉合約棵譬，賣出現(xiàn)貨
季度合約每年有4次，如果每次都能抓住類似的每次10%以上的套利機會季蚂，意味著每年有40%的利潤
