其中，

1. 使用長度為 100 的序列丐箩，我們計算得到 及樣本方差5。假設(shè)一個帶常數(shù)項的 AR(2) 模型是適當(dāng)?shù)哪Ｐ停茨敲慈绾喂烙? ? 提示： 在...

1. 對白噪聲過程崖面，證明 其中為樣本自相關(guān)函數(shù) 2. 記 為時間序列的階偏自相關(guān)系數(shù)（PCF），有證明： 3. 對于 MA(1) 過程梯影，證明： ...

1. 對 ARMA(1,2) 模型 巫员，證明：(a) 當(dāng) 時，(b) 2. 對下列每個 ARIMA 模型甲棍，求 和 (a) (b) 3. 假設(shè) ...

1. 平穩(wěn)過程定義如下：求其自相關(guān)函數(shù) 2. 對 MA(1) 過程简识，證明： 3. 考慮 MA(1) 過程 ，前三項如下所示感猛，計算前三項 10.9...

1. 假設(shè) 是 AR(1) 過程: , (a) 證明 (b) 求出這個序列用 和 表示的自相關(guān)函數(shù) 2. 考慮 AR(1) 模型 七扰，證明：...

1. 假設(shè) ，其中 陪白，求 2. 假設(shè) 颈走，其中 ，求 3. 假設(shè) 咱士，其中 立由，求 4. 比較以上三題答案，可以得出什么結(jié)論序厉？ 5. 考慮標(biāo)準(zhǔn)的隨機...

1. 假設(shè) 拆吆，求：(a) (b) (c) 2. 已知 ，求 3. 令 的分布均值為 , 方差為 脂矫，且令 對所有的 均成立.證明： 是嚴(yán)平穩(wěn)...