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其中丹弱，
1. 下表列示了三個(gè)債券的價(jià)格耕姊，這三個(gè)債券的票息率均為 5% 剩余年限價(jià)格199298397 使用 Bootstrap 方法求 1年期、2年期幽七、3年期的即期利率（spot r...
1. 使用長(zhǎng)度為 100 的序列，我們計(jì)算得到 及樣本方差5脐瑰。假設(shè)一個(gè)帶常數(shù)項(xiàng)的 AR(2) 模型是適當(dāng)?shù)哪Ｐ凸ず蹋茨敲慈绾喂烙?jì) ? 提示： 在 AR(2) 模型表達(dá)式兩邊同...
1. 對(duì)白噪聲過(guò)程，證明 其中為樣本自相關(guān)函數(shù) 2. 記 為時(shí)間序列的階偏自相關(guān)系數(shù)（PCF）鳍寂，有證明： 3. 對(duì)于 MA(1) 過(guò)程改含，證明： 4. 對(duì)于一個(gè)長(zhǎng)度為 64 的...
1. 對(duì) ARMA(1,2) 模型 ，證明：(a) 當(dāng) 時(shí)迄汛，(b) 2. 對(duì)下列每個(gè) ARIMA 模型捍壤，求 和 (a) (b) 3. 假設(shè) 滿(mǎn)足：(a) 求 的均值和協(xié)...
1. 平穩(wěn)過(guò)程定義如下：求其自相關(guān)函數(shù) 2. 對(duì) MA(1) 過(guò)程，證明： 3. 考慮 MA(1) 過(guò)程 鞍爱，前三項(xiàng)如下所示鹃觉，計(jì)算前三項(xiàng) 10.9920.4930.55
1. 假設(shè) 是 AR(1) 過(guò)程: , (a) 證明 (b) 求出這個(gè)序列用 和 表示的自相關(guān)函數(shù) 2. 考慮 AR(1) 模型 ，證明：若 睹逃，則這個(gè)過(guò)程不可能平穩(wěn)盗扇。（...
1. 假設(shè) ，其中 沉填，求 2. 假設(shè) 疗隶，其中 ，求 3. 假設(shè) 翼闹，其中 斑鼻，求 4. 比較以上三題答案，可以得出什么結(jié)論橄碾？ 5. 考慮標(biāo)準(zhǔn)的隨機(jī)游動(dòng)模型：(a) 證明：(b)...
1. 假設(shè) 卵沉，求：(a) (b) (c) 2. 已知 ，求 3. 令 的分布均值為 , 方差為 法牲，且令 對(duì)所有的 均成立.證明： 是嚴(yán)平穩(wěn)和弱平穩(wěn)的 4. 令 為零均...
1. 一個(gè)剩余 N 年到期史汗，每年付息 m 次的債券，票面價(jià)值為 F拒垃，票面利率為 CR停撞，YTM 為 y，其價(jià)格可由以下公式表示 寫(xiě)出麥考林久期（MCD）的表達(dá)式，并證明修正久期...
1. 有一個(gè)剩余期限為 2年的固定利率債券戈毒，本金為 100 元艰猬，票面利率為 5%，每半年付息一次埋市，市場(chǎng)利率為 4.8%冠桃，計(jì)算該債券的價(jià)格。 2. 對(duì)于第 1 題中的債券道宅，計(jì)算...
1. 假設(shè)當(dāng)前你在某銀行存入 1000 元食听，存款年利率為 6%，請(qǐng)分別按照以下復(fù)利形式計(jì)算 3 年后該存款的終值：（1）每年復(fù)利一次污茵；（2）每月復(fù)利一次樱报；（3）每天復(fù)利一次；...
1. 閱讀國(guó)泰君安證券的研究報(bào)告《中國(guó)債市機(jī)構(gòu)投資者行為手冊(cè)》泞当，提交讀書(shū)筆記迹蛤。格式：宋體、五號(hào)襟士、單倍行距盗飒，不超過(guò)一頁(yè) A4
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